技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 49.057 |
MACD | 0.261 |
DIF | 0.261 |
EMA_12 | 29.131 |
EMA_26 | 28.870 |
MACD Signal | 0.286 |
MACD Histogram | -0.025 |
布林帶上軌 | 30.740 |
布林帶中軌 | 29.100 |
布林帶下軌 | 27.460 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.619
- 27.460
- 25.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.740
- 30.900
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.467 |
年化波動率 | 23.288 |
5日波動率 | 1.259 |
10日波動率 | 1.320 |
20日波動率 | 1.359 |
60日波動率 | 1.392 |
上行波動率 | 1.047 |
下行波動率 | 1.046 |
收益率峰度 | 4.134 |
收益率偏度 | -0.015 |
最大單日漲幅 | 9.781 |
最大單日跌幅 | -8.268 |
波動率比率(上行/下行) | 1.001 |
平均真實範圍(ATR) | 1.488 |
ATR百分比 | 1.881 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月初效應-上漲比例 | 45.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.101% |
月底效應-上漲比例 | 48.333% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.014% |
上漲天數比例 | 45.098% |
下跌天數比例 | 46.737% |
平盤天數比例 | 8.165% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.368% | 1.376% | 61.807% |
價格上漲_成交量下降 | 20.897% | 0.885% | -28.723% |
價格下跌_成交量上升 | 25.624% | -1.154% | 58.426% |
價格下跌_成交量下降 | 30.110% | -0.743% | -29.236% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.459% |
平均漲跌幅 | 0.024% |
上漲比例 | 50.000% |
平均成交量(張) | 15133 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.007 |
價量變化相關性 | 0.056 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 370 | 194 | 52.432% |
3 | 下跌 | 656 | 266 | 40.549% |
5 | 上漲 | 86 | 45 | 52.326% |
5 | 下跌 | 247 | 93 | 37.652% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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