技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.333 |
| MACD | 0.072 |
| DIF | 0.072 |
| EMA_12 | 12.816 |
| EMA_26 | 12.744 |
| MACD Signal | 0.081 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 13.009 |
| 布林帶中軌 | 12.790 |
| 布林帶下軌 | 12.571 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.790
- 12.597
- 12.571
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.000
- 13.009
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.753 |
| 年化波動率 | 27.829 |
| 5日波動率 | 1.372 |
| 10日波動率 | 1.449 |
| 20日波動率 | 1.509 |
| 60日波動率 | 1.585 |
| 上行波動率 | 1.573 |
| 下行波動率 | 1.257 |
| 收益率峰度 | 7.621 |
| 收益率偏度 | 0.690 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.732 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.252 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.310 |
| ATR百分比 | 2.239 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.013% |
| 上漲天數比例 | 39.269% |
| 下跌天數比例 | 43.916% |
| 平盤天數比例 | 16.411% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.757% | 1.654% | 286.297% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.889% | 0.996% | -45.122% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.887% | -1.007% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.468% | -0.820% | -46.764% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.529% |
| 平均漲跌幅 | 0.854% |
| 上漲比例 | 56.378% |
| 平均成交量(張) | 966 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.323 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 133 | 61.290% |
| 3 | 下跌 | 823 | 330 | 40.097% |
| 5 | 上漲 | 33 | 22 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 288 | 121 | 42.014% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 8 | 80.000% |
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