技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 85.714 |
| MACD | 2.359 |
| DIF | 2.359 |
| EMA_12 | 118.828 |
| EMA_26 | 116.469 |
| MACD Signal | 1.713 |
| MACD Histogram | 0.647 |
| 布林帶上軌 | 124.519 |
| 布林帶中軌 | 115.975 |
| 布林帶下軌 | 107.431 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.975
- 113.625
- 109.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 124.519
- 127.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.029 |
| 年化波動率 | 32.208 |
| 5日波動率 | 1.787 |
| 10日波動率 | 1.868 |
| 20日波動率 | 1.912 |
| 60日波動率 | 1.949 |
| 上行波動率 | 1.538 |
| 下行波動率 | 1.270 |
| 收益率峰度 | 2.732 |
| 收益率偏度 | 0.358 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.212 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.380 |
| ATR百分比 | 2.741 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 38.464% |
| 下跌天數比例 | 57.051% |
| 平盤天數比例 | 4.486% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.604% | 2.095% | 91.870% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.461% | 1.082% | -31.431% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.804% | -1.630% | 58.350% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.131% | -1.079% | -32.136% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.273% |
| 平均漲跌幅 | 1.462% |
| 上漲比例 | 69.805% |
| 平均成交量(張) | 8521 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.307 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 105 | 65.217% |
| 3 | 下跌 | 788 | 330 | 41.878% |
| 5 | 上漲 | 21 | 13 | 61.905% |
| 5 | 下跌 | 264 | 112 | 42.424% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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