技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 85.714 |
MACD | 2.359 |
DIF | 2.359 |
EMA_12 | 118.828 |
EMA_26 | 116.469 |
MACD Signal | 1.713 |
MACD Histogram | 0.647 |
布林帶上軌 | 124.519 |
布林帶中軌 | 115.975 |
布林帶下軌 | 107.431 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 120.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.975
- 113.625
- 109.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 124.519
- 127.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.029 |
年化波動率 | 32.208 |
5日波動率 | 1.787 |
10日波動率 | 1.868 |
20日波動率 | 1.912 |
60日波動率 | 1.949 |
上行波動率 | 1.538 |
下行波動率 | 1.270 |
收益率峰度 | 2.732 |
收益率偏度 | 0.358 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.982 |
波動率比率(上行/下行) | 1.212 |
平均真實範圍(ATR) | 1.380 |
ATR百分比 | 2.741 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
月初效應-上漲比例 | 40.870% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.101% |
月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.131% |
上漲天數比例 | 38.464% |
下跌天數比例 | 57.051% |
平盤天數比例 | 4.486% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.604% | 2.095% | 91.870% |
價格上漲_成交量下降 | 21.461% | 1.082% | -31.431% |
價格下跌_成交量上升 | 22.804% | -1.630% | 58.350% |
價格下跌_成交量下降 | 31.131% | -1.079% | -32.136% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.273% |
平均漲跌幅 | 1.462% |
上漲比例 | 69.805% |
平均成交量(張) | 8521 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.307 |
價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 161 | 105 | 65.217% |
3 | 下跌 | 788 | 330 | 41.878% |
5 | 上漲 | 21 | 13 | 61.905% |
5 | 下跌 | 264 | 112 | 42.424% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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