技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.125 |
| MACD | 0.125 |
| DIF | 0.125 |
| EMA_12 | 10.528 |
| EMA_26 | 10.402 |
| MACD Signal | 0.124 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 10.860 |
| 布林帶中軌 | 10.500 |
| 布林帶下軌 | 10.140 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.500
- 10.140
- 10.132
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.860
- 10.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.034 |
| 年化波動率 | 32.282 |
| 5日波動率 | 1.684 |
| 10日波動率 | 1.785 |
| 20日波動率 | 1.853 |
| 60日波動率 | 1.918 |
| 上行波動率 | 1.600 |
| 下行波動率 | 1.411 |
| 收益率峰度 | 3.914 |
| 收益率偏度 | 0.231 |
| 最大單日漲幅 | 12.402 |
| 最大單日跌幅 | -11.826 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.133 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.411 |
| ATR百分比 | 2.616 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.762% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.182% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 37.415% |
| 下跌天數比例 | 52.994% |
| 平盤天數比例 | 9.591% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.275% | 2.048% | 105.520% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.913% | 0.980% | -31.756% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.839% | -1.556% | 58.370% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.972% | -0.983% | -32.222% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.805% |
| 平均漲跌幅 | 1.459% |
| 上漲比例 | 70.769% |
| 平均成交量(張) | 12547 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.265 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 210 | 116 | 55.238% |
| 3 | 下跌 | 885 | 357 | 40.339% |
| 5 | 上漲 | 43 | 20 | 46.512% |
| 5 | 下跌 | 321 | 129 | 40.187% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
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