技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.718 |
| MACD | 0.137 |
| DIF | 0.137 |
| EMA_12 | 14.705 |
| EMA_26 | 14.567 |
| MACD Signal | 0.132 |
| MACD Histogram | 0.005 |
| 布林帶上軌 | 15.270 |
| 布林帶中軌 | 14.660 |
| 布林帶下軌 | 14.050 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.303
- 14.050
- 13.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.270
- 15.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.992 |
| 年化波動率 | 31.619 |
| 5日波動率 | 1.584 |
| 10日波動率 | 1.681 |
| 20日波動率 | 1.744 |
| 60日波動率 | 1.816 |
| 上行波動率 | 1.591 |
| 下行波動率 | 1.498 |
| 收益率峰度 | 8.798 |
| 收益率偏度 | -0.207 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.048 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.062 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.626 |
| ATR百分比 | 2.379 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.813% |
| 下跌天數比例 | 51.732% |
| 平盤天數比例 | 9.455% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.476% | 1.876% | 99.289% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.006% | -31.005% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.395% | -1.385% | 65.399% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.145% | -0.948% | -31.856% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.085% |
| 平均漲跌幅 | 1.467% |
| 上漲比例 | 67.774% |
| 平均成交量(張) | 9123 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.330 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 117 | 59.091% |
| 3 | 下跌 | 793 | 347 | 43.758% |
| 5 | 上漲 | 32 | 19 | 59.375% |
| 5 | 下跌 | 251 | 121 | 48.207% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 8 | 66.667% |
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