技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.747 |
| MACD | 2.235 |
| DIF | 2.235 |
| EMA_12 | 50.077 |
| EMA_26 | 47.842 |
| MACD Signal | 2.699 |
| MACD Histogram | -0.463 |
| 布林帶上軌 | 55.140 |
| 布林帶中軌 | 49.425 |
| 布林帶下軌 | 43.710 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.710
- 43.300
- 42.241
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.140
- 56.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.668 |
| 年化波動率 | 26.484 |
| 5日波動率 | 1.278 |
| 10日波動率 | 1.350 |
| 20日波動率 | 1.393 |
| 60日波動率 | 1.439 |
| 上行波動率 | 1.484 |
| 下行波動率 | 1.173 |
| 收益率峰度 | 8.801 |
| 收益率偏度 | 0.789 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.621 |
| ATR百分比 | 2.053 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 40.236% |
| 下跌天數比例 | 49.315% |
| 平盤天數比例 | 10.449% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.804% | 1.536% | 144.715% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 0.854% | -34.938% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.980% | -1.070% | 83.875% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.507% | -0.756% | -35.342% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.676% |
| 平均漲跌幅 | 1.033% |
| 上漲比例 | 61.920% |
| 平均成交量(張) | 2038 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.260 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 257 | 149 | 57.977% |
| 3 | 下跌 | 786 | 319 | 40.585% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 264 | 119 | 45.076% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
