技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 55.747 |
MACD | 2.235 |
DIF | 2.235 |
EMA_12 | 50.077 |
EMA_26 | 47.842 |
MACD Signal | 2.699 |
MACD Histogram | -0.463 |
布林帶上軌 | 55.140 |
布林帶中軌 | 49.425 |
布林帶下軌 | 43.710 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.710
- 43.300
- 42.241
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.140
- 56.200
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.668 |
年化波動率 | 26.484 |
5日波動率 | 1.278 |
10日波動率 | 1.350 |
20日波動率 | 1.393 |
60日波動率 | 1.439 |
上行波動率 | 1.484 |
下行波動率 | 1.173 |
收益率峰度 | 8.801 |
收益率偏度 | 0.789 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.915 |
波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
平均真實範圍(ATR) | 0.621 |
ATR百分比 | 2.053 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
月初效應-上漲比例 | 40.696% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030% |
上漲天數比例 | 40.236% |
下跌天數比例 | 49.315% |
平盤天數比例 | 10.449% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.804% | 1.536% | 144.715% |
價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 0.854% | -34.938% |
價格下跌_成交量上升 | 24.980% | -1.070% | 83.875% |
價格下跌_成交量下降 | 31.507% | -0.756% | -35.342% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.676% |
平均漲跌幅 | 1.033% |
上漲比例 | 61.920% |
平均成交量(張) | 2038 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.260 |
價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 257 | 149 | 57.977% |
3 | 下跌 | 786 | 319 | 40.585% |
5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
5 | 下跌 | 264 | 119 | 45.076% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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