技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.170 |
| MACD | -0.104 |
| DIF | -0.104 |
| EMA_12 | 51.494 |
| EMA_26 | 51.599 |
| MACD Signal | 0.059 |
| MACD Histogram | -0.164 |
| 布林帶上軌 | 53.903 |
| 布林帶中軌 | 52.010 |
| 布林帶下軌 | 50.117 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.117
- 50.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.500
- 53.903
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.375 |
| 年化波動率 | 21.831 |
| 5日波動率 | 1.087 |
| 10日波動率 | 1.155 |
| 20日波動率 | 1.196 |
| 60日波動率 | 1.253 |
| 上行波動率 | 1.016 |
| 下行波動率 | 1.139 |
| 收益率峰度 | 9.590 |
| 收益率偏度 | -0.599 |
| 最大單日漲幅 | 9.882 |
| 最大單日跌幅 | -12.725 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.892 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.564 |
| ATR百分比 | 1.638 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 41.633% |
| 下跌天數比例 | 46.307% |
| 平盤天數比例 | 12.033% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.959% | 1.240% | 81.842% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.548% | 0.780% | -29.573% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.664% | -0.985% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.829% | -0.580% | -30.420% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.715% |
| 平均漲跌幅 | 0.596% |
| 上漲比例 | 66.400% |
| 平均成交量(張) | 5820 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.045 |
| 價量變化相關性 | 0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 145 | 60.669% |
| 3 | 下跌 | 688 | 308 | 44.767% |
| 5 | 上漲 | 43 | 21 | 48.837% |
| 5 | 下跌 | 215 | 99 | 46.047% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 5 | 83.333% |
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