技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.516 |
| MACD | 2.441 |
| DIF | 2.441 |
| EMA_12 | 102.170 |
| EMA_26 | 99.729 |
| MACD Signal | 2.196 |
| MACD Histogram | 0.245 |
| 布林帶上軌 | 106.839 |
| 布林帶中軌 | 100.040 |
| 布林帶下軌 | 93.241 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.040
- 96.012
- 94.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.500
- 106.839
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.573 |
| 年化波動率 | 24.973 |
| 5日波動率 | 1.266 |
| 10日波動率 | 1.345 |
| 20日波動率 | 1.398 |
| 60日波動率 | 1.467 |
| 上行波動率 | 1.285 |
| 下行波動率 | 1.150 |
| 收益率峰度 | 10.230 |
| 收益率偏度 | 0.009 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -18.327 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.117 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.893 |
| ATR百分比 | 1.969 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.350% |
| 下跌天數比例 | 50.792% |
| 平盤天數比例 | 9.858% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.040% | 1.549% | 108.111% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.381% | 0.770% | -31.628% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.509% | -1.079% | 64.841% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.071% | -0.721% | -32.907% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.106% |
| 平均漲跌幅 | 1.151% |
| 上漲比例 | 69.617% |
| 平均成交量(張) | 4437 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 125 | 57.870% |
| 3 | 下跌 | 795 | 343 | 43.145% |
| 5 | 上漲 | 44 | 24 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 253 | 115 | 45.455% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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