技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.818 |
| MACD | 0.418 |
| DIF | 0.418 |
| EMA_12 | 30.028 |
| EMA_26 | 29.610 |
| MACD Signal | 0.447 |
| MACD Histogram | -0.029 |
| 布林帶上軌 | 30.905 |
| 布林帶中軌 | 29.812 |
| 布林帶下軌 | 28.720 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.812
- 28.790
- 28.720
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.800
- 30.905
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.406 |
| 年化波動率 | 22.327 |
| 5日波動率 | 1.124 |
| 10日波動率 | 1.192 |
| 20日波動率 | 1.239 |
| 60日波動率 | 1.292 |
| 上行波動率 | 1.133 |
| 下行波動率 | 1.061 |
| 收益率峰度 | 6.940 |
| 收益率偏度 | 0.161 |
| 最大單日漲幅 | 9.225 |
| 最大單日跌幅 | -9.936 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.069 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
| ATR百分比 | 1.776 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 36.771% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 13.161% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.858% | 1.372% | 145.657% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 0.714% | -35.832% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.598% | -0.914% | 104.474% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.835% | -0.663% | -36.752% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.267% |
| 平均漲跌幅 | 0.931% |
| 上漲比例 | 64.928% |
| 平均成交量(張) | 2800 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.160 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 119 | 56.938% |
| 3 | 下跌 | 977 | 330 | 33.777% |
| 5 | 上漲 | 41 | 20 | 48.780% |
| 5 | 下跌 | 435 | 140 | 32.184% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 22 | 30.137% |
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