技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 78.846 |
| MACD | 0.825 |
| DIF | 0.825 |
| EMA_12 | 43.339 |
| EMA_26 | 42.514 |
| MACD Signal | 0.637 |
| MACD Histogram | 0.188 |
| 布林帶上軌 | 45.065 |
| 布林帶中軌 | 42.475 |
| 布林帶下軌 | 39.885 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.475
- 41.485
- 39.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.900
- 45.065
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.415 |
| 年化波動率 | 22.460 |
| 5日波動率 | 1.163 |
| 10日波動率 | 1.229 |
| 20日波動率 | 1.269 |
| 60日波動率 | 1.314 |
| 上行波動率 | 0.976 |
| 下行波動率 | 1.154 |
| 收益率峰度 | 8.115 |
| 收益率偏度 | -0.675 |
| 最大單日漲幅 | 9.958 |
| 最大單日跌幅 | -10.694 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.845 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.660 |
| ATR百分比 | 1.770 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.434% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.281% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 46.638% |
| 下跌天數比例 | 45.380% |
| 平盤天數比例 | 7.955% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.385% | 1.182% | 62.404% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.401% | 0.808% | -27.812% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.358% | -1.141% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.857% | -0.657% | -28.551% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.483% |
| 平均漲跌幅 | 0.165% |
| 上漲比例 | 57.927% |
| 平均成交量(張) | 18388 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.282 |
| 價量變化相關性 | -0.030 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 425 | 212 | 49.882% |
| 3 | 下跌 | 633 | 264 | 41.706% |
| 5 | 上漲 | 114 | 55 | 48.246% |
| 5 | 下跌 | 224 | 79 | 35.268% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
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