技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 64.356 |
MACD | 0.675 |
DIF | 0.675 |
EMA_12 | 34.504 |
EMA_26 | 33.829 |
MACD Signal | 0.728 |
MACD Histogram | -0.053 |
布林帶上軌 | 35.976 |
布林帶中軌 | 34.198 |
布林帶下軌 | 32.419 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.198
- 32.627
- 32.419
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.450
- 35.976
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.537 |
年化波動率 | 24.397 |
5日波動率 | 1.288 |
10日波動率 | 1.359 |
20日波動率 | 1.401 |
60日波動率 | 1.446 |
上行波動率 | 1.099 |
下行波動率 | 1.160 |
收益率峰度 | 7.406 |
收益率偏度 | -0.393 |
最大單日漲幅 | 9.970 |
最大單日跌幅 | -15.245 |
波動率比率(上行/下行) | 0.947 |
平均真實範圍(ATR) | 0.719 |
ATR百分比 | 1.898 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月初效應-上漲比例 | 45.391% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.017% |
上漲天數比例 | 43.325% |
下跌天數比例 | 49.960% |
平盤天數比例 | 6.661% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.691% | 1.375% | 60.875% |
價格上漲_成交量下降 | 22.912% | 0.884% | -27.007% |
價格下跌_成交量上升 | 24.819% | -1.259% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 28.579% | -0.714% | -27.775% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 4.647% |
平均漲跌幅 | 0.157% |
上漲比例 | 54.335% |
平均成交量(張) | 39837 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.132 |
價量變化相關性 | 0.009 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 318 | 164 | 51.572% |
3 | 下跌 | 687 | 287 | 41.776% |
5 | 上漲 | 75 | 31 | 41.333% |
5 | 下跌 | 231 | 105 | 45.455% |
10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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