技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.737 |
| MACD | 0.640 |
| MACD Signal | 0.684 |
| MACD Histogram | -0.044 |
| 布林帶上軌 | 34.668 |
| 布林帶中軌 | 33.427 |
| 布林帶下軌 | 32.187 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.200
- 32.187
- 31.199
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.668
- 35.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.686 |
| 年化波動率 | 42.642 |
| 5日波動率 | 1.996 |
| 10日波動率 | 2.146 |
| 20日波動率 | 2.255 |
| 60日波動率 | 2.380 |
| 上行波動率 | 2.642 |
| 下行波動率 | 1.621 |
| 收益率峰度 | 71.691 |
| 收益率偏度 | 3.580 |
| 最大單日漲幅 | 60.596 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.630 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.551 |
| ATR百分比 | 3.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.355% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 41.624% |
| 下跌天數比例 | 49.582% |
| 平盤天數比例 | 8.794% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.417% | 2.568% | 187.999% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.313% | 1.344% | -37.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.708% | -1.599% | 91.732% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.562% | -1.188% | -38.711% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.386% |
| 平均漲跌幅 | 2.041% |
| 上漲比例 | 64.675% |
| 平均成交量(張) | 2209 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.270 |
| 價量變化相關性 | 0.193 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 294 | 164 | 55.782% |
| 3 | 下跌 | 765 | 297 | 38.824% |
| 5 | 上漲 | 58 | 31 | 53.448% |
| 5 | 下跌 | 292 | 107 | 36.644% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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