技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.069 |
| MACD | 0.200 |
| MACD Signal | 0.171 |
| MACD Histogram | 0.029 |
| 布林帶上軌 | 14.950 |
| 布林帶中軌 | 14.367 |
| 布林帶下軌 | 13.785 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.367
- 14.044
- 13.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.950
- 14.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.834 |
| 年化波動率 | 29.115 |
| 5日波動率 | 1.490 |
| 10日波動率 | 1.585 |
| 20日波動率 | 1.648 |
| 60日波動率 | 1.715 |
| 上行波動率 | 1.504 |
| 下行波動率 | 1.326 |
| 收益率峰度 | 4.842 |
| 收益率偏度 | 0.251 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.134 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.455 |
| ATR百分比 | 2.380 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 37.483% |
| 下跌天數比例 | 49.691% |
| 平盤天數比例 | 12.826% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.888% | 1.920% | 136.601% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.446% | 0.934% | -35.308% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.652% | -1.264% | 96.155% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.015% | -0.799% | -37.227% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.599% |
| 平均漲跌幅 | 1.214% |
| 上漲比例 | 62.745% |
| 平均成交量(張) | 3677 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 117 | 63.587% |
| 3 | 下跌 | 887 | 339 | 38.219% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 334 | 124 | 37.126% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 14 | 41.176% |
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