股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價18.25
收盤價標準差5.76
最高價44.80
最低價10.15
平均成交量(張)1157.35
成交量標準差(張)1621.23
平均成交金額23908849.46
平均成交筆數453.67
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例37.48
最大單日漲幅10.68
最大單日跌幅-8.56
年化波動率29.11
最大回撤-76.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.205.761124.21441.66-0.1837.72
週二18.215.761111.98439.63-0.1735.37
週三18.195.731208.49466.79-0.0739.07
週四18.295.811194.14465.50-0.0139.46
週五18.335.811149.63456.90-0.2135.71
週六18.584.211033.27339.67-0.8240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.6566.670.16-1.000.09
2025-02-2114.5565.220.17-1.000.08
2025-02-2414.5566.670.18-1.000.07
2025-02-2514.5566.670.19-1.000.06
2025-02-2614.5561.540.19-1.000.05
2025-02-2714.5063.160.19-1.000.04
2025-03-0314.4566.670.18-1.000.02
2025-03-0414.4565.710.17-1.000.01
2025-03-0514.8073.170.19-1.000.02
2025-03-0614.8062.070.20-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.65-1賣出
2025-02-2114.550中性
2025-02-2414.550中性
2025-02-2514.550中性
2025-02-2614.550中性
2025-02-2714.500中性
2025-03-0314.450中性
2025-03-0414.450中性
2025-03-0514.80-2強烈賣出
2025-03-0614.80-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數83.29
索提諾比率-0.13
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.83
年化波動率29.11
5日波動率1.49
10日波動率1.59
20日波動率1.65
60日波動率1.72
上行波動率1.50
下行波動率1.33
收益率峰度4.84
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.942476.21461631.25-0.339384
23.045994.902991668.750.58726
31.0169311.17141662.50.0761113
41.01969.107831546.66670.0936478
5-1.5842110.19961526.6667-0.171661
6-2.047936.987291546.6667-0.316947
7-0.04241347.280951540-0.028716
81.0162810.17111553.33330.0835325
9-2.912537.806921540-0.394419
10-2.951549.367821546.6667-0.332864
112.358139.540911553.33330.229692
120.9176015.122051553.33330.146608

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.045994.902991668.750.58726
112.358139.540911553.33330.229692
41.01969.107831546.66670.0936478

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.951549.367821546.6667-0.332864
9-2.912537.806921540-0.394419
6-2.047936.987291546.6667-0.316947

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.0459968.75
11102.3581353.3333
431.019646.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.9515453.3333
98-2.9125360
65-2.0479353.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性46.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.33
趨勢持續性49.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.41
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.68
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.53
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.60

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量62.92
動量持續性45.76

10日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量76.08
動量持續性47.59

20日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量95.85
動量持續性46.17

60日動量


指標數值
價格動量-0.33
成交量動量134.65
動量持續性49.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.10

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.70
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.53

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1423.74
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率35.96
長期上漲機率40.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29560.05160.1392
Volume_Shares0.29561.00000.22870.3343
RSI_140.05160.22871.00000.6120
MACD0.13920.33430.61201.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.587%
下跌38.219%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.90%
2245.0-112.65%
3337.0-64.09%
4291.0-78.01%
5318.0-98.11%
6307.0-90.88%
7326.0-81.90%
8330.0-91.21%
9305.0-83.93%
10308.0-72.73%
11323.0-79.88%
12331.0-103.32%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.367

  • 14.044

  • 13.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.950

  • 14.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01278410.035959236.4773
2-0.0377729-0.035147738.3188
3-0.0366805-0.027425337.1488
4-0.03565490.015857837.9418

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023248837.8019
2-0.046561834.0326
3-0.024344437.7423
4-0.02459340
5-0.046283838.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例37.483
下跌天數比例49.691
平盤天數比例12.826

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.888
平均漲幅1.920
平均成交量變化(張)136.601

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.446
平均漲幅0.934
平均成交量變化(張)-35.308

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.652
平均跌幅-1.264
平均成交量變化(張)96.155

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.015
平均跌幅-0.799
平均成交量變化(張)-37.227

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.599
平均漲跌幅1.214
上漲比例62.745
平均成交量(張)3676.935

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.296
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%62.0774.26%0.03
最近三天2.42%62.0774.26%0.03
最近一周1.72%62.0774.26%0.03
最近半個月2.42%62.0774.26%0.03
最近一個月8.82%62.0774.26%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1370.44張
成交量趨勢-11.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.37
第2個買點14.04
第3個買點13.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.86% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.71% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：75.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.66個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：30.48%

  • 中期(20日)波動率：29.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：18.25

  • 價格波動範圍：10.15 ~ 44.80

  • 價格變異係數：31.58%


風險指標



  • 最大回撤：-76.54%

  • 回撤恢復天數：1054天

  • 風險調整後收益：-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：2.42%

  • 近期波動率：18.24%

  • 近期最大回撤：-9.59%

  • 近期上漲天數比例：33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+346.63%

  • 波動率相對表現：-11.02%

  • 回撤相對表現：+66.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：40.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:41:16



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