技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.889 |
| MACD | 0.212 |
| MACD Signal | 0.134 |
| MACD Histogram | 0.078 |
| 布林帶上軌 | 35.092 |
| 布林帶中軌 | 34.462 |
| 布林帶下軌 | 33.833 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.462
- 33.833
- 34.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.186 |
| 年化波動率 | 18.828 |
| 5日波動率 | 0.987 |
| 10日波動率 | 1.040 |
| 20日波動率 | 1.078 |
| 60日波動率 | 1.115 |
| 上行波動率 | 1.014 |
| 下行波動率 | 0.991 |
| 收益率峰度 | 8.393 |
| 收益率偏度 | -0.001 |
| 最大單日漲幅 | 7.581 |
| 最大單日跌幅 | -9.318 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.461 |
| ATR百分比 | 1.484 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.023% |
| 上漲天數比例 | 33.531% |
| 下跌天數比例 | 29.390% |
| 平盤天數比例 | 24.845% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 16.537% | 1.066% | 390.517% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.128% | 0.844% | -52.770% |
| 價格下跌_成交量上升 | 31.702% | -0.708% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.633% | -0.613% | -63.021% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.525% |
| 平均漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲比例 | 36.581% |
| 平均成交量(張) | 59 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.046 |
| 價量變化相關性 | -0.001 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 94 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 1183 | 340 | 28.740% |
| 5 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 615 | 159 | 25.854% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 164 | 36 | 21.951% |
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