股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 33.15 |
| 收盤價標準差 | 6.92 |
| 最高價 | 45.40 |
| 最低價 | 17.20 |
| 平均成交量(張) | 16.31 |
| 成交量標準差(張) | 67.76 |
| 平均成交金額 | 520252.36 |
| 平均成交筆數 | 13.23 |
| 平均漲跌幅 | 0.08 |
| 上漲天數比例 | 33.53 |
| 最大單日漲幅 | 7.76 |
| 最大單日跌幅 | -7.11 |
| 年化波動率 | 18.83 |
| 最大回撤 | -33.79 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 33.14 | 6.97 | 16.99 | 14.28 | 0.09 | 34.16 |
| 週二 | 33.24 | 6.89 | 15.32 | 13.08 | 0.05 | 33.11 |
| 週三 | 33.28 | 6.95 | 14.76 | 13.66 | 0.08 | 34.53 |
| 週四 | 33.16 | 6.91 | 19.09 | 13.08 | 0.09 | 32.48 |
| 週五 | 33.00 | 6.88 | 15.50 | 12.17 | 0.07 | 33.10 |
| 週六 | 29.29 | 6.45 | 12.64 | 8.13 | 0.63 | 46.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 34.40 | 50.00 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-21 | 34.45 | 51.61 | 0.08 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-24 | 34.45 | 69.57 | 0.08 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-25 | 34.20 | 55.56 | 0.07 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-26 | 34.50 | 62.50 | 0.08 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-27 | 34.55 | 65.62 | 0.09 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-03 | 35.05 | 70.27 | 0.14 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 34.80 | 60.98 | 0.15 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-05 | 35.10 | 65.96 | 0.19 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-06 | 35.10 | 68.89 | 0.21 | -1.00 | 0.08 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 34.40 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 34.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 34.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 34.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 34.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 34.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 35.05 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-04 | 34.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 35.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 35.10 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.73 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 642.90 |
| 索提諾比率 | 0.27 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.19 |
| 年化波動率 | 18.83 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.04 |
| 20日波動率 | 1.08 |
| 60日波動率 | 1.11 |
| 上行波動率 | 1.01 |
| 下行波動率 | 0.99 |
| 收益率峰度 | 8.39 |
| 收益率偏度 | -0.00 |
| 最大單日漲幅 | 7.58 |
| 最大單日跌幅 | -9.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.46 |
| ATR百分比 | 1.48 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.212096 | 2.43201 | 11 | 31.25 | -0.155741 |
| 2 | 0.703045 | 2.65716 | 14 | 50 | 0.201862 |
| 3 | 2.41235 | 7.11838 | 14 | 43.75 | 0.315477 |
| 4 | 1.9373 | 5.6203 | 14 | 53.3333 | 0.315042 |
| 5 | 0.283042 | 2.54599 | 11 | 40 | 0.0457091 |
| 6 | -0.0741651 | 6.23394 | 12 | 53.3333 | -0.0386324 |
| 7 | -1.66691 | 4.44127 | 10 | 20 | -0.412849 |
| 8 | 1.45891 | 5.21193 | 12 | 46.6667 | 0.247939 |
| 9 | 1.51317 | 2.62394 | 14 | 60 | 0.51316 |
| 10 | -1.22515 | 2.51091 | 10 | 20 | -0.554307 |
| 11 | 0.542583 | 1.65214 | 13 | 53.3333 | 0.227533 |
| 12 | 0.137978 | 3.02899 | 12 | 46.6667 | -0.00947151 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.41235 | 7.11838 | 14 | 43.75 | 0.315477 |
| 4 | 1.9373 | 5.6203 | 14 | 53.3333 | 0.315042 |
| 9 | 1.51317 | 2.62394 | 14 | 60 | 0.51316 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -1.66691 | 4.44127 | 10 | 20 | -0.412849 |
| 10 | -1.22515 | 2.51091 | 10 | 20 | -0.554307 |
| 1 | -0.212096 | 2.43201 | 11 | 31.25 | -0.155741 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.41235 | 43.75 |
| 4 | 3 | 1.9373 | 53.3333 |
| 9 | 8 | 1.51317 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -1.66691 | 80 |
| 10 | 9 | -1.22515 | 80 |
| 1 | 12 | -0.212096 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 48.24 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 50.23 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 51.44 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.23 |
| 趨勢持續性 | 52.35 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.42 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.06 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.48 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.24 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.37 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.14 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.43 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.30 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 8.69 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 91.14 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 33.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0458 | -0.0237 | 0.0124 |
| Volume_Shares | -0.0458 | 1.0000 | -0.0017 | 0.0239 |
| RSI_14 | -0.0237 | -0.0017 | 1.0000 | 0.4303 |
| MACD | 0.0124 | 0.0239 | 0.4303 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 28.740% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -99.66% |
| 2 | 245.0 | -105.71% |
| 3 | 337.0 | -95.25% |
| 4 | 291.0 | -81.10% |
| 5 | 318.0 | -88.68% |
| 6 | 307.0 | -98.37% |
| 7 | 326.0 | -90.49% |
| 8 | 330.0 | -92.42% |
| 9 | 305.0 | -101.31% |
| 10 | 308.0 | -97.08% |
| 11 | 323.0 | -114.86% |
| 12 | 331.0 | -95.47% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 35.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.462
- 33.833
- 34.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.031 |
| 上漲比例 | 33.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 34.103 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00141026 | 0.037478 | 31.25 |
| 2 | 0.0214286 | 0.0405191 | 36.8996 |
| 3 | 0.0528756 | 0.0117105 | 36.6285 |
| 4 | 0.0148936 | 0.0109446 | 29.3139 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0152778 | 32.3671 |
| 2 | 0.0174603 | 33.4499 |
| 3 | 0.0302177 | 35.0057 |
| 4 | 0.0244624 | 33.0233 |
| 5 | 0.0376426 | 34.1216 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.023 |
| 上漲天數比例 | 33.531 |
| 下跌天數比例 | 29.390 |
| 平盤天數比例 | 24.845 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.537 |
| 平均漲幅 | 1.066 |
| 平均成交量變化(張) | 390.517 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.128 |
| 平均漲幅 | 0.844 |
| 平均成交量變化(張) | -52.770 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.702 |
| 平均跌幅 | -0.708 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.633 |
| 平均跌幅 | -0.613 |
| 平均成交量變化(張) | -63.021 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.525 |
| 平均漲跌幅 | -0.095 |
| 上漲比例 | 36.581 |
| 平均成交量(張) | 58.584 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.046 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.001 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 68.89 | 101.35% | 0.08 |
| 最近三天 | 0.86% | 68.89 | 101.35% | 0.08 |
| 最近一周 | 2.63% | 68.89 | 101.35% | 0.08 |
| 最近半個月 | 2.48% | 68.89 | 101.35% | 0.08 |
| 最近一個月 | 2.78% | 68.89 | 101.35% | 0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 21.96張 |
| 成交量趨勢 | 1402.51% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 34.46 |
| 第2個買點 | 33.83 |
| 第3個買點 | 34.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 33.32 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 36.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.12% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.31個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：14.61%
- 中期(20日)波動率：13.92%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：33.15
- 價格波動範圍：17.20 ~ 45.40
- 價格變異係數：20.87%
風險指標
- 最大回撤：-33.79%
- 回撤恢復天數：985天
- 風險調整後收益：0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.74%
- 近期波動率：10.04%
- 近期最大回撤：-2.32%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-446.10%
- 波動率相對表現：-8.90%
- 回撤相對表現：+31.47%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：33.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:41:11
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