技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.746 |
| MACD | 4.980 |
| MACD Signal | 4.300 |
| MACD Histogram | 0.680 |
| 布林帶上軌 | 184.704 |
| 布林帶中軌 | 172.075 |
| 布林帶下軌 | 159.446 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 182.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 172.075
- 161.900
- 159.446
潛在阻力位 (由低到高)
- 184.704
- 191.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.209 |
| 年化波動率 | 35.070 |
| 5日波動率 | 1.930 |
| 10日波動率 | 2.021 |
| 20日波動率 | 2.079 |
| 60日波動率 | 2.136 |
| 上行波動率 | 1.614 |
| 下行波動率 | 1.485 |
| 收益率峰度 | 3.369 |
| 收益率偏度 | 0.063 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.228 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.087 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.289 |
| ATR百分比 | 2.997 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.199% |
| 上漲天數比例 | 42.592% |
| 下跌天數比例 | 50.040% |
| 平盤天數比例 | 7.368% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.415% | 2.142% | 85.440% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.941% | 1.319% | -32.005% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.173% | -1.760% | 74.798% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.470% | -1.117% | -34.137% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.663% |
| 平均漲跌幅 | 0.443% |
| 上漲比例 | 56.491% |
| 平均成交量(張) | 2949 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.054 |
| 價量變化相關性 | 0.098 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 273 | 161 | 58.974% |
| 3 | 下跌 | 674 | 308 | 45.697% |
| 5 | 上漲 | 45 | 25 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 202 | 91 | 45.050% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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