技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.379 |
| MACD | 2.557 |
| MACD Signal | 4.363 |
| MACD Histogram | -1.806 |
| 布林帶上軌 | 126.475 |
| 布林帶中軌 | 115.300 |
| 布林帶下軌 | 104.125 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 112.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.125
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.475
- 128.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.646 |
| 年化波動率 | 26.130 |
| 5日波動率 | 1.264 |
| 10日波動率 | 1.348 |
| 20日波動率 | 1.403 |
| 60日波動率 | 1.443 |
| 上行波動率 | 1.474 |
| 下行波動率 | 1.243 |
| 收益率峰度 | 9.565 |
| 收益率偏度 | 0.657 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.607 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.186 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.905 |
| ATR百分比 | 1.901 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.190% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.138% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 37.979% |
| 下跌天數比例 | 40.992% |
| 平盤天數比例 | 17.326% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.648% | 1.476% | 219.106% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.021% | 0.987% | -41.436% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.881% | -0.974% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.450% | -0.764% | -48.030% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.609% |
| 平均漲跌幅 | 0.566% |
| 上漲比例 | 47.337% |
| 平均成交量(張) | 146 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 109 | 52 | 47.706% |
| 3 | 下跌 | 409 | 147 | 35.941% |
| 5 | 上漲 | 32 | 13 | 40.625% |
| 5 | 下跌 | 172 | 64 | 37.209% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 5 | 50.000% |
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