股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1593.00 |
平均收盤價 | 91.31 |
收盤價標準差 | 26.83 |
最高價 | 152.50 |
最低價 | 59.00 |
平均成交量(張) | 84.28 |
成交量標準差(張) | 185.03 |
平均成交金額 | 9351032.40 |
平均成交筆數 | 47.05 |
平均漲跌幅 | 0.01 |
上漲天數比例 | 37.98 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.04 |
年化波動率 | 26.13 |
最大回撤 | -61.31 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 91.93 | 27.27 | 86.94 | 49.03 | 0.10 | 36.51 |
週二 | 91.59 | 26.93 | 76.98 | 44.25 | -0.02 | 40.31 |
週三 | 91.27 | 26.65 | 97.88 | 54.02 | 0.03 | 38.58 |
週四 | 91.11 | 26.80 | 81.54 | 43.78 | -0.12 | 33.54 |
週五 | 90.54 | 26.67 | 77.68 | 43.92 | 0.07 | 40.78 |
週六 | 116.50 | nan | 135.00 | 75.00 | 1.30 | 100.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 117.50 | 70.39 | 8.63 | 1.00 | -0.07 |
2025-02-21 | 116.50 | 66.27 | 7.96 | 1.00 | -0.60 |
2025-02-24 | 109.50 | 59.14 | 6.78 | 1.00 | -1.42 |
2025-02-25 | 107.50 | 53.33 | 5.62 | 1.00 | -2.06 |
2025-02-26 | 113.00 | 52.81 | 5.08 | 1.00 | -2.08 |
2025-02-27 | 107.50 | 37.65 | 4.17 | 1.00 | -2.39 |
2025-03-03 | 108.00 | 38.82 | 3.45 | 1.00 | -2.50 |
2025-03-04 | 108.50 | 39.53 | 2.88 | 1.00 | -2.45 |
2025-03-05 | 113.00 | 40.91 | 2.76 | 1.00 | -2.05 |
2025-03-06 | 112.00 | 41.38 | 2.56 | 1.00 | -1.81 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 117.50 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 116.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 109.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 107.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 113.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 107.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 108.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 108.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 113.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 112.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.73 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 180.00 |
索提諾比率 | 0.05 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.65 |
年化波動率 | 26.13 |
5日波動率 | 1.26 |
10日波動率 | 1.35 |
20日波動率 | 1.40 |
60日波動率 | 1.44 |
上行波動率 | 1.47 |
下行波動率 | 1.24 |
收益率峰度 | 9.57 |
收益率偏度 | 0.66 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.61 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 1.91 |
ATR百分比 | 1.90 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.88316 | 14.0912 | 6 | 57.1429 | 0.121813 |
2 | 1.08609 | 4.02286 | 7 | 57.1429 | 0.22855 |
3 | -3.01283 | 13.4196 | 7 | 57.1429 | -0.236929 |
4 | -0.927565 | 2.19039 | 5 | 16.6667 | -0.49956 |
5 | 2.36176 | 5.0337 | 6 | 83.3333 | 0.436079 |
6 | -1.35471 | 4.03148 | 5 | 33.3333 | -0.377375 |
7 | -2.96496 | 6.8352 | 5 | 33.3333 | -0.458161 |
8 | -3.2353 | 5.33999 | 7 | 28.5714 | -0.637074 |
9 | -0.81604 | 4.27377 | 7 | 42.8571 | -0.229939 |
10 | -1.25174 | 2.12656 | 6 | 14.2857 | -0.666997 |
11 | 6.31735 | 5.69732 | 6 | 85.7143 | 1.07958 |
12 | 1.33732 | 3.61058 | 6 | 42.8571 | 0.324228 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.31735 | 5.69732 | 6 | 85.7143 | 1.07958 |
5 | 2.36176 | 5.0337 | 6 | 83.3333 | 0.436079 |
1 | 1.88316 | 14.0912 | 6 | 57.1429 | 0.121813 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.2353 | 5.33999 | 7 | 28.5714 | -0.637074 |
3 | -3.01283 | 13.4196 | 7 | 57.1429 | -0.236929 |
7 | -2.96496 | 6.8352 | 5 | 33.3333 | -0.458161 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.31735 | 85.7143 |
5 | 4 | 2.36176 | 83.3333 |
1 | 12 | 1.88316 | 57.1429 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.2353 | 71.4286 |
3 | 2 | -3.01283 | 42.8571 |
7 | 6 | -2.96496 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 48.40 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 49.53 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 48.90 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.75 |
趨勢持續性 | 47.58 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.90 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.25 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 19.78 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.07 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.26 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.89 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.07 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.04 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 56.43 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 19.78 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 812.24 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 38.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3428 | 0.1539 | 0.2118 |
Volume_Shares | 0.3428 | 1.0000 | 0.2536 | 0.3267 |
RSI_14 | 0.1539 | 0.2536 | 1.0000 | 0.5938 |
MACD | 0.2118 | 0.3267 | 0.5938 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 47.706% |
下跌 | 35.941% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 124.0 | -43.55% |
2 | 110.0 | -1.82% |
3 | 135.0 | -37.78% |
4 | 115.0 | -54.78% |
5 | 128.0 | -124.22% |
6 | 120.0 | -53.33% |
7 | 131.0 | -67.94% |
8 | 144.0 | -79.86% |
9 | 141.0 | -69.50% |
10 | 141.0 | -99.29% |
11 | 151.0 | -84.11% |
12 | 153.0 | -41.83% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 112.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.125
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.475
- 128.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.053 |
上漲比例 | 37.190 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.051 |
上漲比例 | 38.138 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0875 | -0.0364913 | 40.1084 |
2 | -0.0810345 | 0.0107992 | 37.1901 |
3 | -0.0304786 | -0.0958788 | 35.5769 |
4 | 0.148252 | 0.154063 | 39.1011 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0776119 | 38 |
2 | -0.149003 | 32.8767 |
3 | 0.0949602 | 43.2642 |
4 | -0.0749288 | 36.612 |
5 | 0.0716667 | 40.4762 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.005 |
上漲天數比例 | 37.979 |
下跌天數比例 | 40.992 |
平盤天數比例 | 17.326 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.648 |
平均漲幅 | 1.476 |
平均成交量變化(張) | 219.106 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.021 |
平均漲幅 | 0.987 |
平均成交量變化(張) | -41.436 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.881 |
平均跌幅 | -0.974 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.450 |
平均跌幅 | -0.764 |
平均成交量變化(張) | -48.030 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.609 |
平均漲跌幅 | 0.566 |
上漲比例 | 47.337 |
平均成交量(張) | 145.930 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.343 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.138 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 41.38 | -29.53% | -1.81 |
最近三天 | 3.23% | 41.38 | -29.53% | -1.81 |
最近一周 | 4.19% | 41.38 | -29.53% | -1.81 |
最近半個月 | -6.28% | 41.38 | -29.53% | -1.81 |
最近一個月 | 25.00% | 41.38 | -29.53% | -1.81 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 722.62張 |
成交量趨勢 | 472.07% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 104.12 |
第2個買點 | 100.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 98.00 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 126.48 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.95% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.28% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.51個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.93%
- 中期(20日)波動率:29.08%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:91.31
- 價格波動範圍:59.00 ~ 152.50
- 價格變異係數:29.38%
風險指標
- 最大回撤:-61.31%
- 回撤恢復天數:-211天
- 風險調整後收益:0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:nan%
- 近期波動率:58.30%
- 近期最大回撤:-14.00%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+nan%
- 波動率相對表現:+34.36%
- 回撤相對表現:+47.31%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:38.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:39:56
相關資訊
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