技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 51.724 |
MACD | 0.057 |
MACD Signal | 0.059 |
MACD Histogram | -0.002 |
布林帶上軌 | 50.750 |
布林帶中軌 | 50.310 |
布林帶下軌 | 49.870 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.310
- 50.091
- 49.870
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.750
- 51.100
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.278 |
年化波動率 | 20.292 |
5日波動率 | 1.000 |
10日波動率 | 1.066 |
20日波動率 | 1.114 |
60日波動率 | 1.178 |
上行波動率 | 1.075 |
下行波動率 | 1.001 |
收益率峰度 | 14.168 |
收益率偏度 | 0.333 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.268 |
波動率比率(上行/下行) | 1.074 |
平均真實範圍(ATR) | 0.913 |
ATR百分比 | 1.569 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
月初效應-上漲比例 | 42.282% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
月底效應-上漲比例 | 38.107% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.033% |
上漲天數比例 | 38.139% |
下跌天數比例 | 46.268% |
平盤天數比例 | 14.775% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.961% | 1.090% | 287.380% |
價格上漲_成交量下降 | 21.933% | 0.739% | -44.241% |
價格下跌_成交量上升 | 27.045% | -0.713% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 30.061% | -0.660% | -45.504% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.969% |
平均漲跌幅 | 0.197% |
上漲比例 | 53.333% |
平均成交量(張) | 113 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.059 |
價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 109 | 66 | 60.550% |
3 | 下跌 | 481 | 171 | 35.551% |
5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
5 | 下跌 | 206 | 64 | 31.068% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 33 | 9 | 27.273% |
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