股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 1956.00 |
| 平均收盤價 | 57.08 |
| 收盤價標準差 | 11.07 |
| 最高價 | 95.00 |
| 最低價 | 36.00 |
| 平均成交量(張) | 37.83 |
| 成交量標準差(張) | 100.64 |
| 平均成交金額 | 2228991.05 |
| 平均成交筆數 | 30.44 |
| 平均漲跌幅 | -0.04 |
| 上漲天數比例 | 38.14 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 年化波動率 | 20.29 |
| 最大回撤 | -47.41 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 56.96 | 10.96 | 35.21 | 28.97 | -0.03 | 38.54 |
| 週二 | 57.24 | 11.02 | 33.83 | 27.76 | -0.07 | 38.48 |
| 週三 | 57.25 | 11.14 | 36.50 | 29.59 | 0.02 | 36.62 |
| 週四 | 57.19 | 11.18 | 38.48 | 29.09 | -0.05 | 37.66 |
| 週五 | 56.87 | 11.07 | 45.21 | 36.98 | -0.05 | 39.32 |
| 週六 | 44.92 | 3.46 | 46.50 | 25.75 | -0.03 | 50.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 50.40 | 54.29 | 0.09 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-21 | 50.20 | 59.38 | 0.08 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-24 | 50.40 | 63.64 | 0.09 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-02-25 | 50.50 | 53.85 | 0.10 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-26 | 50.50 | 53.85 | 0.11 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-02-27 | 50.00 | 48.28 | 0.07 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-03 | 50.00 | 46.43 | 0.05 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-03-04 | 49.90 | 38.46 | 0.02 | -1.00 | -0.05 |
| 2025-03-05 | 50.50 | 48.39 | 0.04 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-06 | 50.50 | 51.72 | 0.06 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 50.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 50.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 50.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 50.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 50.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 50.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-03 | 50.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 49.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 50.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 50.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.89 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 676.42 |
| 索提諾比率 | 0.04 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.28 |
| 年化波動率 | 20.29 |
| 5日波動率 | 1.00 |
| 10日波動率 | 1.07 |
| 20日波動率 | 1.11 |
| 60日波動率 | 1.18 |
| 上行波動率 | 1.08 |
| 下行波動率 | 1.00 |
| 收益率峰度 | 14.17 |
| 收益率偏度 | 0.33 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.27 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.91 |
| ATR百分比 | 1.57 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.391435 | 3.32272 | 8 | 50 | 0.067646 |
| 2 | -0.719669 | 2.78793 | 9 | 44.4444 | -0.317919 |
| 3 | 0.397861 | 9.65079 | 9 | 33.3333 | 0.0239561 |
| 4 | 0.422928 | 3.44666 | 8 | 62.5 | 0.0743506 |
| 5 | -0.0728831 | 4.64564 | 7 | 50 | -0.0515644 |
| 6 | 2.69323 | 3.79024 | 8 | 87.5 | 0.666597 |
| 7 | -5.95203 | 6.07627 | 8 | 12.5 | -1.00698 |
| 8 | 1.18129 | 4.10566 | 8 | 62.5 | 0.247128 |
| 9 | 1.97858 | 7.34676 | 8 | 50 | 0.246627 |
| 10 | 0.72672 | 6.25802 | 8 | 50 | 0.0894938 |
| 11 | 0.422191 | 4.48303 | 8 | 75 | 0.0569981 |
| 12 | -1.77213 | 3.32863 | 7 | 12.5 | -0.582459 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.69323 | 3.79024 | 8 | 87.5 | 0.666597 |
| 9 | 1.97858 | 7.34676 | 8 | 50 | 0.246627 |
| 8 | 1.18129 | 4.10566 | 8 | 62.5 | 0.247128 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.95203 | 6.07627 | 8 | 12.5 | -1.00698 |
| 12 | -1.77213 | 3.32863 | 7 | 12.5 | -0.582459 |
| 2 | -0.719669 | 2.78793 | 9 | 44.4444 | -0.317919 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2.69323 | 87.5 |
| 9 | 8 | 1.97858 | 50 |
| 8 | 7 | 1.18129 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.95203 | 87.5 |
| 12 | 11 | -1.77213 | 87.5 |
| 2 | 1 | -0.719669 | 55.5556 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 46.98 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 47.49 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 48.52 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.88 |
| 趨勢持續性 | 45.14 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.93 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.48 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.91 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.47 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.44 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.84 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.17 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 8.00 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.93 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 9.20 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 42.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0588 | 0.0651 | 0.1976 |
| Volume_Shares | 0.0588 | 1.0000 | 0.1756 | 0.1509 |
| RSI_14 | 0.0651 | 0.1756 | 1.0000 | 0.6020 |
| MACD | 0.1976 | 0.1509 | 0.6020 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.550% |
| 下跌 | 35.551% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 146.0 | -103.42% |
| 2 | 124.0 | -74.19% |
| 3 | 181.0 | -72.38% |
| 4 | 151.0 | -82.78% |
| 5 | 170.0 | -57.06% |
| 6 | 163.0 | -61.96% |
| 7 | 174.0 | -43.68% |
| 8 | 177.0 | -120.90% |
| 9 | 163.0 | -86.50% |
| 10 | 160.0 | -71.88% |
| 11 | 173.0 | -69.94% |
| 12 | 174.0 | -95.40% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 50.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.310
- 50.091
- 49.870
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.750
- 51.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.046 |
| 上漲比例 | 42.282 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.015 |
| 上漲比例 | 38.107 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0563901 | 0.021379 | 39.0244 |
| 2 | -0.0035343 | 0.0748644 | 39.0496 |
| 3 | -0.008577 | -0.0468916 | 38.9105 |
| 4 | -0.0672 | -0.0034963 | 35.7002 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00502336 | 40.0463 |
| 2 | -0.0889013 | 34.5898 |
| 3 | -0.00443723 | 40.3433 |
| 4 | -0.0761161 | 35.255 |
| 5 | 0.0564103 | 44.8718 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033 |
| 上漲天數比例 | 38.139 |
| 下跌天數比例 | 46.268 |
| 平盤天數比例 | 14.775 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.961 |
| 平均漲幅 | 1.090 |
| 平均成交量變化(張) | 287.380 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.933 |
| 平均漲幅 | 0.739 |
| 平均成交量變化(張) | -44.241 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.045 |
| 平均跌幅 | -0.713 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.061 |
| 平均跌幅 | -0.660 |
| 平均成交量變化(張) | -45.504 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.969 |
| 平均漲跌幅 | 0.197 |
| 上漲比例 | 53.333 |
| 平均成交量(張) | 113.327 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.059 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.269 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 51.72 | 43.22% | -0.00 |
| 最近三天 | 1.20% | 51.72 | 43.22% | -0.00 |
| 最近一周 | 0.00% | 51.72 | 43.22% | -0.00 |
| 最近半個月 | 0.20% | 51.72 | 43.22% | -0.00 |
| 最近一個月 | 2.96% | 51.72 | 43.22% | -0.00 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 11.93張 |
| 成交量趨勢 | -55.49% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 50.31 |
| 第2個買點 | 50.09 |
| 第3個買點 | 49.87 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 48.87 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 50.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.87% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.55% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：77.28% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.58個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：19.14%
- 中期(20日)波動率：19.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：57.08
- 價格波動範圍：36.00 ~ 95.00
- 價格變異係數：19.39%
風險指標
- 最大回撤：-47.41%
- 回撤恢復天數：858天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.60%
- 近期波動率：11.91%
- 近期最大回撤：-3.82%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-193.19%
- 波動率相對表現：-8.59%
- 回撤相對表現：+43.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：42.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:39:55
相關資訊
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