技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.977 |
| MACD | 0.424 |
| MACD Signal | 0.533 |
| MACD Histogram | -0.109 |
| 布林帶上軌 | 28.702 |
| 布林帶中軌 | 27.282 |
| 布林帶下軌 | 25.863 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.863
- 25.800
- 25.632
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.702
- 29.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.348 |
| 年化波動率 | 53.155 |
| 5日波動率 | 1.849 |
| 10日波動率 | 2.061 |
| 20日波動率 | 2.305 |
| 60日波動率 | 2.894 |
| 上行波動率 | 1.825 |
| 下行波動率 | 3.899 |
| 收益率峰度 | 146.588 |
| 收益率偏度 | -9.691 |
| 最大單日漲幅 | 9.958 |
| 最大單日跌幅 | -49.235 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.468 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.298 |
| ATR百分比 | 2.886 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.394% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.137% |
| 上漲天數比例 | 34.906% |
| 下跌天數比例 | 60.377% |
| 平盤天數比例 | 4.717% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.868% | 1.688% | 206.321% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.755% | 1.330% | -37.510% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.673% | -1.740% | 130.600% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.704% | -0.923% | -39.417% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.063% |
| 平均漲跌幅 | -0.453% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 777 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.201 |
| 價量變化相關性 | -0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 86 | 28 | 32.558% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 36 | 15 | 41.667% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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