技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.557 |
| MACD | -0.684 |
| MACD Signal | -0.361 |
| MACD Histogram | -0.323 |
| 布林帶上軌 | 45.002 |
| 布林帶中軌 | 41.805 |
| 布林帶下軌 | 38.608 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.250
- 38.608
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.650
- 45.002
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.544 |
| 年化波動率 | 24.505 |
| 5日波動率 | 1.218 |
| 10日波動率 | 1.301 |
| 20日波動率 | 1.364 |
| 60日波動率 | 1.436 |
| 上行波動率 | 1.299 |
| 下行波動率 | 1.160 |
| 收益率峰度 | 9.896 |
| 收益率偏度 | 0.302 |
| 最大單日漲幅 | 9.893 |
| 最大單日跌幅 | -9.965 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.120 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.293 |
| ATR百分比 | 2.060 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.419% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.468% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.064% |
| 上漲天數比例 | 41.613% |
| 下跌天數比例 | 47.172% |
| 平盤天數比例 | 11.018% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.675% | 1.329% | 210.981% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.987% | 0.896% | -43.968% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.037% | -1.015% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.300% | -0.738% | -42.158% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.018% |
| 平均漲跌幅 | 0.064% |
| 上漲比例 | 43.750% |
| 平均成交量(張) | 248 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 96 | 53.933% |
| 3 | 下跌 | 443 | 159 | 35.892% |
| 5 | 上漲 | 36 | 19 | 52.778% |
| 5 | 下跌 | 188 | 69 | 36.702% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 6 | 50.000% |
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