股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2033.00
平均收盤價65.13
收盤價標準差22.69
最高價141.50
最低價36.25
平均成交量(張)78.36
成交量標準差(張)249.99
平均成交金額5823234.09
平均成交筆數52.03
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例41.61
最大單日漲幅10.64
最大單日跌幅-9.02
年化波動率24.51
最大回撤-72.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一64.6722.0287.5948.28-0.2039.70
週二64.8222.4589.8156.36-0.0742.82
週三65.0522.7268.2149.570.0644.04
週四65.3923.0268.5650.61-0.0240.59
週五65.3723.0778.2555.55-0.0740.60
週六93.2027.6444.6234.800.1860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2042.9042.030.32-1.000.03
2025-02-2142.6050.430.28-1.00-0.01
2025-02-2441.3047.930.14-1.00-0.12
2025-02-2539.9531.82-0.07-1.00-0.27
2025-02-2640.0027.42-0.24-1.00-0.35
2025-02-2739.8510.58-0.38-1.00-0.39
2025-03-0339.5010.58-0.51-1.00-0.42
2025-03-0439.8517.48-0.58-1.00-0.39
2025-03-0539.7518.18-0.64-1.00-0.36
2025-03-0639.6018.56-0.68-1.00-0.32

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2042.900中性
2025-02-2142.600中性
2025-02-2441.30-1賣出
2025-02-2539.950中性
2025-02-2640.001買入
2025-02-2739.851買入
2025-03-0339.500中性
2025-03-0439.850中性
2025-03-0539.750中性
2025-03-0639.600中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率-0.75
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.54
年化波動率24.51
5日波動率1.22
10日波動率1.30
20日波動率1.36
60日波動率1.44
上行波動率1.30
下行波動率1.16
收益率峰度9.90
收益率偏度0.30
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)1.29
ATR百分比2.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.802914.92493922.2222-0.39992
20.09067135.28601944.4444-0.0143767
30.4429897.12966944.44440.0387567
44.998978.51405862.50.567568
5-2.808596.39124837.5-0.465522
63.356724.989148750.639399
70.131629.83581837.5-0.00356317
8-8.231637.90539825-1.06235
9-3.362445.28302812.5-0.66801
10-1.51155.37761850-0.312065
11-0.4917519.37377944.4444-0.0702404
12-0.6827253.37172933.3333-0.251916

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.998978.51405862.50.567568
63.356724.989148750.639399
30.4429897.12966944.44440.0387567

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-8.231637.90539825-1.06235
9-3.362445.28302812.5-0.66801
5-2.808596.39124837.5-0.465522

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.9989762.5
653.3567275
320.44298944.4444

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-8.2316375
98-3.3624487.5
54-2.8085962.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性43.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.43
趨勢持續性42.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.85
趨勢持續性42.70

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.54
趨勢持續性30.94

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.53
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.94
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.98
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量inf
動量持續性43.78

10日動量


指標數值
價格動量-0.43
成交量動量inf
動量持續性42.50

20日動量


指標數值
價格動量-0.84
成交量動量inf
動量持續性42.60

60日動量


指標數值
價格動量-2.55
成交量動量inf
動量持續性30.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.50
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.98

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量142.10
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13190.0059-0.1008
Volume_Shares0.13191.00000.0347-0.0512
RSI_140.00590.03471.00000.6487
MACD-0.1008-0.05120.64871.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.933%
下跌35.892%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1162.0-74.07%
2141.0-92.91%
3181.0-95.58%
4151.0-84.11%
5170.0-20.59%
6163.0-70.55%
7174.0-50.00%
8177.0-46.33%
9163.0-93.25%
10160.0-95.62%
11195.0-84.10%
12196.0-94.90%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 39.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.250

  • 38.608


潛在阻力位 (由低到高)



  • 44.650

  • 45.002


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.025
上漲比例47.419

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.000
上漲比例43.468

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0419421-0.043386842.7686
20.01559920.087524943.3884
3-0.176316-0.18043438.716
4-0.0469891-0.044420241.7423

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032777844.8889
2-0.18600433.121
3-0.0053497945.1745
4-0.083010840.4301
50.087812550

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.064
上漲天數比例41.613
下跌天數比例47.172
平盤天數比例11.018

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.675
平均漲幅1.329
平均成交量變化(張)210.981

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.987
平均漲幅0.896
平均成交量變化(張)-43.968

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.037
平均跌幅-1.015
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.300
平均跌幅-0.738
平均成交量變化(張)-42.158

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.018
平均漲跌幅0.064
上漲比例43.750
平均成交量(張)247.674

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.132
成交量變化與價格變化相關係數0.053

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%18.56-68.97%-0.32
最近三天-0.63%18.56-68.97%-0.32
最近一周-0.88%18.56-68.97%-0.32
最近半個月-7.15%18.56-68.97%-0.32
最近一個月-2.34%18.56-68.97%-0.32

成交量分析


指標數值
近期平均成交量106.62張
成交量趨勢77.49%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.25
第2個買點38.61

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位37.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標44.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.78%

  • 中期(20日)波動率：25.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：65.13

  • 價格波動範圍：36.25 ~ 141.50

  • 價格變異係數：34.84%


風險指標



  • 最大回撤：-72.29%

  • 回撤恢復天數：675天

  • 風險調整後收益：-0.57


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-10.00%

  • 近期波動率：25.14%

  • 近期最大回撤：-10.43%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+141.11%

  • 波動率相對表現：+0.68%

  • 回撤相對表現：+61.86%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：41.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:39:49



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