技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.455 |
| MACD | 0.041 |
| MACD Signal | 0.059 |
| MACD Histogram | -0.018 |
| 布林帶上軌 | 13.584 |
| 布林帶中軌 | 13.395 |
| 布林帶下軌 | 13.206 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.395
- 13.206
- 13.188
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.584
- 13.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.761 |
| 年化波動率 | 27.961 |
| 5日波動率 | 1.301 |
| 10日波動率 | 1.409 |
| 20日波動率 | 1.498 |
| 60日波動率 | 1.603 |
| 上行波動率 | 1.453 |
| 下行波動率 | 1.565 |
| 收益率峰度 | 16.519 |
| 收益率偏度 | -0.701 |
| 最大單日漲幅 | 9.983 |
| 最大單日跌幅 | -19.646 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.929 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.758 |
| ATR百分比 | 2.262 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.693% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.094% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015% |
| 上漲天數比例 | 46.738% |
| 下跌天數比例 | 40.153% |
| 平盤天數比例 | 13.109% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.440% | 1.499% | 178.855% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.123% | 0.803% | -41.773% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.534% | -1.073% | 143.388% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.904% | -0.721% | -40.196% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.954% |
| 平均漲跌幅 | 0.428% |
| 上漲比例 | 56.000% |
| 平均成交量(張) | 725 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.373 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 363 | 164 | 45.179% |
| 3 | 下跌 | 525 | 223 | 42.476% |
| 5 | 上漲 | 107 | 44 | 41.121% |
| 5 | 下跌 | 180 | 74 | 41.111% |
| 10 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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