技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.385 |
| MACD | 1.284 |
| MACD Signal | 1.135 |
| MACD Histogram | 0.149 |
| 布林帶上軌 | 52.973 |
| 布林帶中軌 | 49.950 |
| 布林帶下軌 | 46.927 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.950
- 47.552
- 46.927
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.800
- 52.973
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.382 |
| 年化波動率 | 37.816 |
| 5日波動率 | 1.785 |
| 10日波動率 | 1.889 |
| 20日波動率 | 1.948 |
| 60日波動率 | 2.029 |
| 上行波動率 | 2.175 |
| 下行波動率 | 1.605 |
| 收益率峰度 | 5.795 |
| 收益率偏度 | 0.895 |
| 最大單日漲幅 | 10.393 |
| 最大單日跌幅 | -9.888 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.355 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.087 |
| ATR百分比 | 2.772 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.515% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.159% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 39.987% |
| 下跌天數比例 | 53.147% |
| 平盤天數比例 | 6.866% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.730% | 2.172% | 172.338% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.725% | 1.132% | -40.847% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.840% | -1.314% | 115.141% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.706% | -1.224% | -39.522% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.172% |
| 平均漲跌幅 | 1.602% |
| 上漲比例 | 64.375% |
| 平均成交量(張) | 1615 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.345 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 102 | 55 | 53.922% |
| 3 | 下跌 | 343 | 136 | 39.650% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 125 | 48 | 38.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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