技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.093 |
| MACD | 0.462 |
| MACD Signal | 0.633 |
| MACD Histogram | -0.171 |
| 布林帶上軌 | 42.026 |
| 布林帶中軌 | 40.062 |
| 布林帶下軌 | 38.099 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.434
- 38.099
- 37.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.026
- 42.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.472 |
| 年化波動率 | 39.248 |
| 5日波動率 | 1.952 |
| 10日波動率 | 2.090 |
| 20日波動率 | 2.188 |
| 60日波動率 | 2.302 |
| 上行波動率 | 2.303 |
| 下行波動率 | 1.530 |
| 收益率峰度 | 4.931 |
| 收益率偏度 | 0.963 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.505 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.855 |
| ATR百分比 | 3.187 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.786% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.884% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 35.473% |
| 下跌天數比例 | 56.197% |
| 平盤天數比例 | 8.330% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.999% | 2.601% | 210.264% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.448% | 1.168% | -36.302% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.227% | -1.496% | 80.448% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.327% | -1.170% | -37.180% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.890% |
| 平均漲跌幅 | 2.197% |
| 上漲比例 | 67.537% |
| 平均成交量(張) | 6880 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.389 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 78 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 672 | 233 | 34.673% |
| 5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 280 | 103 | 36.786% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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