技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.489 |
| MACD | 0.102 |
| MACD Signal | 0.295 |
| MACD Histogram | -0.194 |
| 布林帶上軌 | 51.693 |
| 布林帶中軌 | 50.460 |
| 布林帶下軌 | 49.227 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.227
- 49.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.693
- 51.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.011 |
| 年化波動率 | 31.925 |
| 5日波動率 | 1.640 |
| 10日波動率 | 1.741 |
| 20日波動率 | 1.805 |
| 60日波動率 | 1.869 |
| 上行波動率 | 1.539 |
| 下行波動率 | 1.505 |
| 收益率峰度 | 4.963 |
| 收益率偏度 | 0.010 |
| 最大單日漲幅 | 9.972 |
| 最大單日跌幅 | -10.973 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.023 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.964 |
| ATR百分比 | 2.478 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 40.710% |
| 下跌天數比例 | 53.025% |
| 平盤天數比例 | 6.265% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.308% | 1.863% | 123.779% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.183% | 1.001% | -35.001% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.183% | -1.520% | 79.802% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.326% | -1.002% | -34.698% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.895% |
| 平均漲跌幅 | 1.108% |
| 上漲比例 | 65.761% |
| 平均成交量(張) | 2863 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 144 | 64.574% |
| 3 | 下跌 | 745 | 326 | 43.758% |
| 5 | 上漲 | 28 | 16 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 224 | 102 | 45.536% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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