技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 38.710 |
| MACD | 0.138 |
| MACD Signal | 0.144 |
| MACD Histogram | -0.006 |
| 布林帶上軌 | 20.869 |
| 布林帶中軌 | 19.380 |
| 布林帶下軌 | 17.891 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.650
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 8.547 |
| 年化波動率 | 135.684 |
| 5日波動率 | 2.717 |
| 10日波動率 | 3.056 |
| 20日波動率 | 3.370 |
| 60日波動率 | 4.009 |
| 上行波動率 | 12.875 |
| 下行波動率 | 1.936 |
| 收益率峰度 | 2143.617 |
| 收益率偏度 | 42.165 |
| 最大單日漲幅 | 450.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 6.651 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.338 |
| ATR百分比 | 3.706 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.762% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 38.476% |
| 下跌天數比例 | 51.329% |
| 平盤天數比例 | 10.140% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.664% | 2.885% | 128.771% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.210% | 2.730% | -34.015% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.349% | -1.827% | 92.312% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.777% | -1.479% | -37.671% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.701% |
| 平均漲跌幅 | 1.941% |
| 上漲比例 | 62.994% |
| 平均成交量(張) | 4015 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.626 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 124 | 58.491% |
| 3 | 下跌 | 834 | 315 | 37.770% |
| 5 | 上漲 | 37 | 16 | 43.243% |
| 5 | 下跌 | 315 | 128 | 40.635% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 9 | 28.125% |
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