技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 36.842 |
| MACD | 0.487 |
| MACD Signal | 0.719 |
| MACD Histogram | -0.231 |
| 布林帶上軌 | 50.218 |
| 布林帶中軌 | 48.867 |
| 布林帶下軌 | 47.517 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.169 |
| 年化波動率 | 34.427 |
| 5日波動率 | 1.835 |
| 10日波動率 | 1.935 |
| 20日波動率 | 1.987 |
| 60日波動率 | 2.036 |
| 上行波動率 | 1.579 |
| 下行波動率 | 1.555 |
| 收益率峰度 | 3.038 |
| 收益率偏度 | 0.008 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.015 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.335 |
| ATR百分比 | 2.823 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.106% |
| 上漲天數比例 | 41.839% |
| 下跌天數比例 | 53.267% |
| 平盤天數比例 | 4.894% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.356% | 2.033% | 106.803% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.538% | 1.130% | -31.455% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.538% | -1.782% | 66.334% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.568% | -1.133% | -33.600% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.142% |
| 平均漲跌幅 | 1.205% |
| 上漲比例 | 67.353% |
| 平均成交量(張) | 6277 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 141 | 60.776% |
| 3 | 下跌 | 649 | 308 | 47.458% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 176 | 89 | 50.568% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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