技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.154 |
| MACD | -0.895 |
| MACD Signal | -0.798 |
| MACD Histogram | -0.098 |
| 布林帶上軌 | 217.929 |
| 布林帶中軌 | 205.975 |
| 布林帶下軌 | 194.021 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 203.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 194.021
- 192.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 217.929
- 218.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.737 |
| 年化波動率 | 59.330 |
| 5日波動率 | 3.267 |
| 10日波動率 | 3.432 |
| 20日波動率 | 3.504 |
| 60日波動率 | 3.604 |
| 上行波動率 | 3.053 |
| 下行波動率 | 1.966 |
| 收益率峰度 | 1.067 |
| 收益率偏度 | 0.694 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.553 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.942 |
| ATR百分比 | 5.076 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 26.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.500% |
| 月底效應-上漲比例 | 26.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.264% |
| 上漲天數比例 | 34.277% |
| 下跌天數比例 | 63.208% |
| 平盤天數比例 | 2.516% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.214% | 4.321% | 121.744% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.981% | 1.952% | -35.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.182% | -2.877% | 79.134% |
| 價格下跌_成交量下降 | 39.623% | -2.053% | -32.905% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.176% |
| 平均漲跌幅 | 2.539% |
| 上漲比例 | 69.231% |
| 平均成交量(張) | 1147 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.508 |
| 價量變化相關性 | 0.447 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 10 | 6 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 88 | 30 | 34.091% |
| 5 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 5 | 下跌 | 36 | 16 | 44.444% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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