股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 318.00 |
| 平均收盤價 | 268.13 |
| 收盤價標準差 | 52.27 |
| 最高價 | 404.00 |
| 最低價 | 180.00 |
| 平均成交量(張) | 443.03 |
| 成交量標準差(張) | 480.02 |
| 平均成交金額 | 131479481.16 |
| 平均成交筆數 | 810.54 |
| 平均漲跌幅 | -0.38 |
| 上漲天數比例 | 34.28 |
| 最大單日漲幅 | 31.94 |
| 最大單日跌幅 | -8.35 |
| 年化波動率 | 59.33 |
| 最大回撤 | -50.26 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 267.00 | 52.92 | 426.21 | 798.08 | -0.95 | 26.15 |
| 週二 | 268.36 | 53.13 | 405.99 | 768.91 | -0.52 | 33.85 |
| 週三 | 268.82 | 53.55 | 444.98 | 772.03 | 0.52 | 50.00 |
| 週四 | 268.28 | 52.85 | 470.72 | 876.90 | -0.31 | 29.03 |
| 週五 | 268.22 | 50.53 | 469.04 | 838.50 | -0.59 | 32.81 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 209.00 | 47.92 | -1.68 | -1.00 | 2.01 |
| 2025-02-21 | 210.50 | 71.01 | -1.17 | -1.00 | 2.01 |
| 2025-02-24 | 217.00 | 84.93 | -0.24 | -1.00 | 2.35 |
| 2025-02-25 | 214.00 | 76.39 | 0.25 | -1.00 | 2.28 |
| 2025-02-26 | 213.00 | 76.39 | 0.55 | -1.00 | 2.06 |
| 2025-02-27 | 208.00 | 64.94 | 0.38 | -1.00 | 1.51 |
| 2025-03-03 | 202.50 | 58.82 | -0.19 | -1.00 | 0.75 |
| 2025-03-04 | 206.50 | 52.70 | -0.32 | -1.00 | 0.50 |
| 2025-03-05 | 204.50 | 48.68 | -0.58 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-03-06 | 203.00 | 46.15 | -0.90 | -1.00 | -0.10 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 209.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 210.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 217.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 214.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 213.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 208.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 202.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 206.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 204.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 203.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 31.21 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 29.80 |
| 索提諾比率 | 0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.74 |
| 年化波動率 | 59.33 |
| 5日波動率 | 3.27 |
| 10日波動率 | 3.43 |
| 20日波動率 | 3.50 |
| 60日波動率 | 3.60 |
| 上行波動率 | 3.05 |
| 下行波動率 | 1.97 |
| 收益率峰度 | 1.07 |
| 收益率偏度 | 0.69 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.94 |
| ATR百分比 | 5.08 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51032 | 4.22356 | 2 | 50 | -0.633822 |
| 2 | 6.36085 | 6.92601 | 2 | 100 | 0.894335 |
| 3 | 17.6354 | 30.944 | 2 | 50 | 0.564528 |
| 4 | 0.561798 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -4.99307 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -3.72493 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.77186 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 3 | 17.6354 | 30.944 | 2 | 50 | 0.564528 |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 24.0149 | 50 |
| 3 | 2 | 17.6354 | 50 |
| 10 | 9 | 16.3755 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -20.7715 | 100 |
| 8 | 7 | -18.0505 | 100 |
| 12 | 11 | -14.2029 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 44.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 40.25 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 34.28 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.92 |
| 趨勢持續性 | 32.39 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.58 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.03 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.52 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.89 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 60.70 |
| 動量持續性 | 44.03 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 59.24 |
| 動量持續性 | 40.25 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | 55.78 |
| 動量持續性 | 34.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.92 |
| 成交量動量 | 50.49 |
| 動量持續性 | 32.39 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 28.25 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.52 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 51.42 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 41.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5080 | 0.3480 | 0.6401 |
| Volume_Shares | 0.5080 | 1.0000 | 0.4418 | 0.5456 |
| RSI_14 | 0.3480 | 0.4418 | 1.0000 | 0.6620 |
| MACD | 0.6401 | 0.5456 | 0.6620 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 34.091% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -105.41% |
| 2 | 32.0 | -118.75% |
| 3 | 25.0 | 28.00% |
| 4 | 20.0 | 110.00% |
| 5 | 22.0 | 72.73% |
| 6 | 19.0 | -57.89% |
| 7 | 21.0 | -42.86% |
| 8 | 22.0 | -86.36% |
| 9 | 20.0 | -75.00% |
| 10 | 19.0 | 73.68% |
| 11 | 38.0 | 60.53% |
| 12 | 43.0 | 20.93% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 203.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 194.021
- 192.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 217.929
- 218.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.030 |
| 上漲比例 | 26.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.500 |
| 上漲比例 | 26.154 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0319149 | 0.442954 | 37.234 |
| 2 | -2.63934 | -0.000806845 | 34.4262 |
| 3 | -2.9127 | -0.556652 | 31.746 |
| 4 | -0.545 | -0.00477236 | 33 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.35714 | 30 |
| 2 | -1.18493 | 35.6164 |
| 3 | 0.601266 | 44.3038 |
| 4 | -3.47917 | 23.6111 |
| 5 | -0.729167 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.264 |
| 上漲天數比例 | 34.277 |
| 下跌天數比例 | 63.208 |
| 平盤天數比例 | 2.516 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.214 |
| 平均漲幅 | 4.321 |
| 平均成交量變化(張) | 121.744 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.981 |
| 平均漲幅 | 1.952 |
| 平均成交量變化(張) | -35.755 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.182 |
| 平均跌幅 | -2.877 |
| 平均成交量變化(張) | 79.134 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 39.623 |
| 平均跌幅 | -2.053 |
| 平均成交量變化(張) | -32.905 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.176 |
| 平均漲跌幅 | 2.539 |
| 上漲比例 | 69.231 |
| 平均成交量(張) | 1146.977 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.508 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.447 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 46.15 | -24.89% | -0.10 |
| 最近三天 | -1.69% | 46.15 | -24.89% | -0.10 |
| 最近一周 | -5.14% | 46.15 | -24.89% | -0.10 |
| 最近半個月 | -1.46% | 46.15 | -24.89% | -0.10 |
| 最近一個月 | -3.10% | 46.15 | -24.89% | -0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 89.08張 |
| 成交量趨勢 | -28.54% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 194.02 |
| 第2個買點 | 192.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 188.65 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 217.93 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：59.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-15.61% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：64.72%
- 中期(20日)波動率：65.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：268.13
- 價格波動範圍：180.00 ~ 404.00
- 價格變異係數：19.50%
風險指標
- 最大回撤：-50.26%
- 回撤恢復天數：-63天
- 風險調整後收益：0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.16%
- 近期波動率：33.54%
- 近期最大回撤：-22.00%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3314.05%
- 波動率相對表現：-30.38%
- 回撤相對表現：+25.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：41.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:49
相關資訊
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