技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.284 |
| MACD | -0.409 |
| MACD Signal | -0.152 |
| MACD Histogram | -0.257 |
| 布林帶上軌 | 34.747 |
| 布林帶中軌 | 32.617 |
| 布林帶下軌 | 30.488 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.488
- 29.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.747
- 35.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.332 |
| 年化波動率 | 37.018 |
| 5日波動率 | 1.996 |
| 10日波動率 | 2.098 |
| 20日波動率 | 2.178 |
| 60日波動率 | 2.210 |
| 上行波動率 | 1.804 |
| 下行波動率 | 1.474 |
| 收益率峰度 | 3.148 |
| 收益率偏度 | 0.393 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.938 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.224 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.243 |
| ATR百分比 | 3.075 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.260% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.189% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.158% |
| 上漲天數比例 | 35.613% |
| 下跌天數比例 | 61.823% |
| 平盤天數比例 | 2.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.083% | 2.582% | 121.362% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.228% | 1.180% | -28.148% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.077% | -1.758% | 59.039% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.613% | -1.343% | -33.866% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.547% |
| 平均漲跌幅 | 1.186% |
| 上漲比例 | 63.333% |
| 平均成交量(張) | 6305 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.435 |
| 價量變化相關性 | 0.496 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 13 | 11 | 84.615% |
| 3 | 下跌 | 90 | 35 | 38.889% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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