股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 351.00 |
| 平均收盤價 | 40.62 |
| 收盤價標準差 | 5.26 |
| 最高價 | 57.20 |
| 最低價 | 29.85 |
| 平均成交量(張) | 1911.64 |
| 成交量標準差(張) | 3059.66 |
| 平均成交金額 | 84869818.53 |
| 平均成交筆數 | 1334.51 |
| 平均漲跌幅 | -0.36 |
| 上漲天數比例 | 35.61 |
| 最大單日漲幅 | 9.62 |
| 最大單日跌幅 | -7.55 |
| 年化波動率 | 37.02 |
| 最大回撤 | -44.77 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 40.40 | 5.21 | 1725.65 | 1220.65 | -0.70 | 33.80 |
| 週二 | 40.49 | 5.25 | 1976.74 | 1398.94 | -0.41 | 34.72 |
| 週三 | 40.56 | 5.41 | 1876.40 | 1307.58 | -0.16 | 39.13 |
| 週四 | 40.73 | 5.41 | 1911.28 | 1367.86 | -0.15 | 34.78 |
| 週五 | 40.95 | 5.18 | 2068.42 | 1377.41 | -0.39 | 35.71 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 33.15 | 67.01 | 0.26 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-21 | 33.05 | 59.04 | 0.24 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-24 | 32.95 | 57.65 | 0.21 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-02-25 | 32.50 | 52.69 | 0.16 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-02-26 | 31.90 | 24.32 | 0.06 | -1.00 | -0.08 |
| 2025-02-27 | 31.60 | 22.50 | -0.04 | -1.00 | -0.14 |
| 2025-03-03 | 30.65 | 20.93 | -0.19 | -1.00 | -0.24 |
| 2025-03-04 | 30.80 | 25.61 | -0.30 | -1.00 | -0.28 |
| 2025-03-05 | 31.15 | 28.24 | -0.35 | -1.00 | -0.26 |
| 2025-03-06 | 30.85 | 17.28 | -0.41 | -1.00 | -0.26 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 33.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 33.05 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 32.95 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 32.50 | 1 | 買入 |
| 2025-02-26 | 31.90 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 31.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 30.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-04 | 30.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 31.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 30.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.40 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 33.50 |
| 索提諾比率 | -1.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.33 |
| 年化波動率 | 37.02 |
| 5日波動率 | 2.00 |
| 10日波動率 | 2.10 |
| 20日波動率 | 2.18 |
| 60日波動率 | 2.21 |
| 上行波動率 | 1.80 |
| 下行波動率 | 1.47 |
| 收益率峰度 | 3.15 |
| 收益率偏度 | 0.39 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.24 |
| ATR百分比 | 3.08 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
| 3 | -4.31366 | 4.51397 | 2 | 0 | -0.992545 |
| 4 | -5.69106 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | -2.09618 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -7.15884 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 1.08173 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -5.67252 | 1.98997 | 2 | 0 | -2.93431 |
| 10 | -5.78626 | 6.51922 | 2 | 0 | -0.913134 |
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.1897 | 10.5791 | 2 | 100 | 1.13649 |
| 6 | 11.75 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 3.29533 | 3.30482 | 2 | 100 | 0.946696 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.27377 | 6.40106 | 2 | 0 | -1.3186 |
| 1 | -7.42552 | 7.2124 | 2 | 0 | -1.05266 |
| 7 | -7.15884 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 12.1897 | 100 |
| 6 | 5 | 11.75 | 100 |
| 2 | 1 | 3.29533 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.27377 | 100 |
| 1 | 12 | -7.42552 | 100 |
| 7 | 6 | -7.15884 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.39 |
| 趨勢持續性 | 43.02 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.64 |
| 趨勢持續性 | 39.89 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.29 |
| 趨勢持續性 | 36.18 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -6.48 |
| 趨勢持續性 | 21.37 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.35 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.28 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.27 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.39 |
| 成交量動量 | 50.01 |
| 動量持續性 | 43.02 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.64 |
| 成交量動量 | 45.94 |
| 動量持續性 | 39.89 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.29 |
| 成交量動量 | 65.33 |
| 動量持續性 | 36.18 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -6.48 |
| 成交量動量 | 48.42 |
| 動量持續性 | 21.37 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.07 |
| 成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.90 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.28 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 241.72 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 41.43 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4348 | 0.2673 | 0.5130 |
| Volume_Shares | 0.4348 | 1.0000 | 0.3510 | 0.4102 |
| RSI_14 | 0.2673 | 0.3510 | 1.0000 | 0.6141 |
| MACD | 0.5130 | 0.4102 | 0.6141 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 84.615% |
| 下跌 | 38.889% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37.0 | -105.41% |
| 2 | 32.0 | -68.75% |
| 3 | 25.0 | -44.00% |
| 4 | 20.0 | -100.00% |
| 5 | 22.0 | -145.45% |
| 6 | 19.0 | -78.95% |
| 7 | 21.0 | 57.14% |
| 8 | 22.0 | -136.36% |
| 9 | 28.0 | -125.00% |
| 10 | 39.0 | -58.97% |
| 11 | 43.0 | -9.30% |
| 12 | 43.0 | -58.14% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.488
- 29.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.747
- 35.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.260 |
| 上漲比例 | 28.070 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.131 |
| 上漲比例 | 39.189 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.168617 | -0.208538 | 30.8511 |
| 2 | -0.0745902 | 0.122624 | 39.3443 |
| 3 | -0.243662 | -0.293482 | 38.0282 |
| 4 | -0.142 | -0.0114503 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.094375 | 32.5 |
| 2 | -0.376974 | 25 |
| 3 | -0.0517241 | 43.6782 |
| 4 | -0.12622 | 39.0244 |
| 5 | -0.169231 | 38.4615 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.158 |
| 上漲天數比例 | 35.613 |
| 下跌天數比例 | 61.823 |
| 平盤天數比例 | 2.564 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.083 |
| 平均漲幅 | 2.582 |
| 平均成交量變化(張) | 121.362 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.228 |
| 平均漲幅 | 1.180 |
| 平均成交量變化(張) | -28.148 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.077 |
| 平均跌幅 | -1.758 |
| 平均成交量變化(張) | 59.039 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.613 |
| 平均跌幅 | -1.343 |
| 平均成交量變化(張) | -33.866 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.547 |
| 平均漲跌幅 | 1.186 |
| 上漲比例 | 63.333 |
| 平均成交量(張) | 6305.045 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.435 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.496 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 17.28 | -82.99% | -0.26 |
| 最近三天 | 0.16% | 17.28 | -82.99% | -0.26 |
| 最近一周 | -5.08% | 17.28 | -82.99% | -0.26 |
| 最近半個月 | -7.91% | 17.28 | -82.99% | -0.26 |
| 最近一個月 | 1.48% | 17.28 | -82.99% | -0.26 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 445.27張 |
| 成交量趨勢 | -47.98% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 30.49 |
| 第2個買點 | 29.85 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 29.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 34.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：91.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：76.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：42.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.55%
- 中期(20日)波動率：30.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.62
- 價格波動範圍：29.85 ~ 57.20
- 價格變異係數：12.96%
風險指標
- 最大回撤：-44.77%
- 回撤恢復天數：-4天
- 風險調整後收益：-0.72
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-16.40%
- 近期波動率：33.53%
- 近期最大回撤：-24.66%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-324.03%
- 波動率相對表現：-4.19%
- 回撤相對表現：+17.91%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：41.43%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:47
相關資訊
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