技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.225 |
| MACD | 3.570 |
| MACD Signal | 9.397 |
| MACD Histogram | -5.826 |
| 布林帶上軌 | 280.141 |
| 布林帶中軌 | 234.825 |
| 布林帶下軌 | 189.509 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 214.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 202.225
- 193.000
- 189.509
潛在阻力位 (由低到高)
- 277.500
- 280.141
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.008 |
| 年化波動率 | 47.750 |
| 5日波動率 | 2.365 |
| 10日波動率 | 2.462 |
| 20日波動率 | 2.498 |
| 60日波動率 | 2.469 |
| 上行波動率 | 2.673 |
| 下行波動率 | 1.864 |
| 收益率峰度 | 2.829 |
| 收益率偏度 | 0.700 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.434 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.106 |
| ATR百分比 | 3.360 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.211% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.192% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.186% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 40.717% |
| 下跌天數比例 | 49.511% |
| 平盤天數比例 | 9.283% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.358% | 3.315% | 157.051% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.684% | 1.751% | -39.440% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.199% | -1.808% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.759% | -1.371% | -41.471% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.052% |
| 平均漲跌幅 | 2.270% |
| 上漲比例 | 67.568% |
| 平均成交量(張) | 453 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.722 |
| 價量變化相關性 | 0.210 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 56 | 30 | 53.571% |
| 3 | 下跌 | 149 | 53 | 35.570% |
| 5 | 上漲 | 12 | 5 | 41.667% |
| 5 | 下跌 | 66 | 23 | 34.848% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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