技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.412 |
| MACD | -4.604 |
| MACD Signal | -4.126 |
| MACD Histogram | -0.477 |
| 布林帶上軌 | 155.429 |
| 布林帶中軌 | 146.600 |
| 布林帶下軌 | 137.771 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 140.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 137.771
- 132.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 155.000
- 155.429
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.912 |
| 年化波動率 | 46.223 |
| 5日波動率 | 2.573 |
| 10日波動率 | 2.692 |
| 20日波動率 | 2.757 |
| 60日波動率 | 2.762 |
| 上行波動率 | 2.155 |
| 下行波動率 | 1.851 |
| 收益率峰度 | 1.767 |
| 收益率偏度 | 0.245 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.769 |
| ATR百分比 | 3.993 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.796% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.842% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.258% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.408% |
| 上漲天數比例 | 38.678% |
| 下跌天數比例 | 56.033% |
| 平盤天數比例 | 5.289% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.777% | 3.077% | 106.262% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.190% | 1.476% | -32.089% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.504% | -2.441% | 90.583% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.529% | -1.484% | -35.484% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.909% |
| 平均漲跌幅 | 2.302% |
| 上漲比例 | 71.212% |
| 平均成交量(張) | 2675 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.200 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 3 | 下跌 | 133 | 56 | 42.105% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 42 | 20 | 47.619% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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