技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.525 |
| MACD | -26.332 |
| MACD Signal | -24.925 |
| MACD Histogram | -1.407 |
| 布林帶上軌 | 1121.854 |
| 布林帶中軌 | 1015.650 |
| 布林帶下軌 | 909.446 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1045.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1015.650
- 909.446
- 904.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1120.000
- 1121.854
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.486 |
| 年化波動率 | 55.334 |
| 5日波動率 | 3.039 |
| 10日波動率 | 3.172 |
| 20日波動率 | 3.236 |
| 60日波動率 | 3.226 |
| 上行波動率 | 2.680 |
| 下行波動率 | 2.043 |
| 收益率峰度 | 1.261 |
| 收益率偏度 | 0.418 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.312 |
| 平均真實範圍(ATR) | 42.877 |
| ATR百分比 | 4.792 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -5.759% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.364% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.673% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.898% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.573% |
| 上漲天數比例 | 39.255% |
| 下跌天數比例 | 57.979% |
| 平盤天數比例 | 2.766% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.787% | 3.699% | 81.508% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.489% | 1.980% | -26.200% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.596% | -2.744% | 65.753% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.128% | -1.888% | -30.721% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.234% |
| 平均漲跌幅 | 2.133% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 1764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.180 |
| 價量變化相關性 | 0.158 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 61 | 39 | 63.934% |
| 3 | 下跌 | 225 | 74 | 32.889% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 101 | 28 | 27.723% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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