技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.704 |
| MACD | 0.201 |
| MACD Signal | 0.216 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 60.581 |
| 布林帶中軌 | 59.255 |
| 布林帶下軌 | 57.929 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.152
- 58.400
- 57.929
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.581
- 61.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.774 |
| 年化波動率 | 28.154 |
| 5日波動率 | 1.328 |
| 10日波動率 | 1.400 |
| 20日波動率 | 1.440 |
| 60日波動率 | 1.462 |
| 上行波動率 | 1.425 |
| 下行波動率 | 1.456 |
| 收益率峰度 | 9.411 |
| 收益率偏度 | 0.048 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.929 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.979 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.005 |
| ATR百分比 | 2.010 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.655% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.655% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052% |
| 上漲天數比例 | 41.152% |
| 下跌天數比例 | 49.843% |
| 平盤天數比例 | 9.005% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.770% | 1.483% | 155.491% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.351% | 0.774% | -41.335% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.084% | -1.210% | 97.318% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.796% | -0.847% | -37.750% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.110% |
| 平均漲跌幅 | 1.542% |
| 上漲比例 | 72.414% |
| 平均成交量(張) | 687 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.278 |
| 價量變化相關性 | 0.324 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 67 | 35 | 52.239% |
| 3 | 下跌 | 200 | 85 | 42.500% |
| 5 | 上漲 | 20 | 8 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 69 | 25 | 36.232% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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