股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 955.00 |
| 平均收盤價 | 49.56 |
| 收盤價標準差 | 9.41 |
| 最高價 | 75.50 |
| 最低價 | 34.55 |
| 平均成交量(張) | 217.97 |
| 成交量標準差(張) | 491.70 |
| 平均成交金額 | 12016314.56 |
| 平均成交筆數 | 191.52 |
| 平均漲跌幅 | -0.09 |
| 上漲天數比例 | 41.15 |
| 最大單日漲幅 | 40.81 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 年化波動率 | 28.15 |
| 最大回撤 | -51.87 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 49.76 | 9.42 | 202.36 | 186.27 | -0.24 | 41.94 |
| 週二 | 49.61 | 9.42 | 204.11 | 183.10 | -0.12 | 38.66 |
| 週三 | 49.42 | 9.49 | 242.17 | 200.20 | -0.01 | 38.14 |
| 週四 | 49.42 | 9.48 | 229.96 | 201.74 | -0.01 | 44.79 |
| 週五 | 49.58 | 9.35 | 210.53 | 186.00 | -0.07 | 42.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 59.10 | 43.18 | 0.03 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-21 | 59.40 | 52.38 | 0.07 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-24 | 60.80 | 72.00 | 0.21 | -1.00 | 0.18 |
| 2025-02-25 | 60.20 | 61.54 | 0.27 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-26 | 60.20 | 65.31 | 0.32 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-27 | 60.10 | 64.00 | 0.34 | -1.00 | 0.17 |
| 2025-03-03 | 59.60 | 61.54 | 0.31 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-03-04 | 59.40 | 58.49 | 0.27 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-05 | 59.50 | 58.49 | 0.25 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-06 | 59.20 | 53.70 | 0.20 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 59.10 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 59.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 60.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 60.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 60.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 60.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 59.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 59.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 59.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 59.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.77 |
| 年化波動率 | 28.15 |
| 5日波動率 | 1.33 |
| 10日波動率 | 1.40 |
| 20日波動率 | 1.44 |
| 60日波動率 | 1.46 |
| 上行波動率 | 1.42 |
| 下行波動率 | 1.46 |
| 收益率峰度 | 9.41 |
| 收益率偏度 | 0.05 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.93 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
| ATR百分比 | 2.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.29093 | 4.61721 | 4 | 50 | -0.315687 |
| 2 | 5.37931 | 5.56334 | 4 | 100 | 0.936964 |
| 3 | 12.9919 | 17.6631 | 5 | 80 | 0.726103 |
| 4 | -9.23514 | 17.495 | 4 | 25 | -0.537401 |
| 5 | -1.58625 | 8.06698 | 4 | 75 | -0.217295 |
| 6 | 4.91334 | 8.64842 | 4 | 50 | 0.548849 |
| 7 | -7.62875 | 1.98947 | 4 | 0 | -3.91835 |
| 8 | -2.94552 | 1.66776 | 4 | 0 | -1.86608 |
| 9 | -1.46142 | 1.50838 | 4 | 25 | -1.07937 |
| 10 | -2.09422 | 1.71976 | 4 | 0 | -1.31465 |
| 11 | 7.38864 | 4.01907 | 4 | 100 | 1.79693 |
| 12 | 1.87448 | 2.36481 | 4 | 75 | 0.722175 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12.9919 | 17.6631 | 5 | 80 | 0.726103 |
| 11 | 7.38864 | 4.01907 | 4 | 100 | 1.79693 |
| 2 | 5.37931 | 5.56334 | 4 | 100 | 0.936964 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -9.23514 | 17.495 | 4 | 25 | -0.537401 |
| 7 | -7.62875 | 1.98947 | 4 | 0 | -3.91835 |
| 8 | -2.94552 | 1.66776 | 4 | 0 | -1.86608 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 12.9919 | 80 |
| 11 | 10 | 7.38864 | 100 |
| 2 | 1 | 5.37931 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -9.23514 | 75 |
| 7 | 6 | -7.62875 | 100 |
| 8 | 7 | -2.94552 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 51.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 50.26 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 50.89 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.61 |
| 趨勢持續性 | 54.14 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.96 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.40 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.46 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | 70.03 |
| 動量持續性 | 51.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 83.49 |
| 動量持續性 | 50.26 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | 104.23 |
| 動量持續性 | 50.89 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.61 |
| 成交量動量 | 328.59 |
| 動量持續性 | 54.14 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.04 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 12.20 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.40 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 19.36 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 47.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2782 | 0.1442 | 0.2729 |
| Volume_Shares | 0.2782 | 1.0000 | 0.2587 | 0.1178 |
| RSI_14 | 0.1442 | 0.2587 | 1.0000 | 0.5514 |
| MACD | 0.2729 | 0.1178 | 0.5514 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.239% |
| 下跌 | 42.500% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | -72.06% |
| 2 | 65.0 | -84.62% |
| 3 | 72.0 | -50.00% |
| 4 | 75.0 | -33.33% |
| 5 | 86.0 | -54.65% |
| 6 | 81.0 | -30.86% |
| 7 | 85.0 | -60.00% |
| 8 | 89.0 | -98.88% |
| 9 | 81.0 | -101.23% |
| 10 | 79.0 | -116.46% |
| 11 | 87.0 | -91.95% |
| 12 | 87.0 | -87.36% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 59.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.152
- 58.400
- 57.929
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.581
- 61.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.041 |
| 上漲比例 | 49.655 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.051 |
| 上漲比例 | 43.655 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.13439 | 0.204346 | 49.2683 |
| 2 | -0.134504 | -0.108378 | 40.9091 |
| 3 | -0.122941 | -0.168646 | 37.2549 |
| 4 | -0.0539526 | 0.103665 | 38.7352 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0280374 | 49.5327 |
| 2 | -0.207207 | 34.6847 |
| 3 | -0.0919214 | 37.1179 |
| 4 | -0.0604651 | 41.8605 |
| 5 | 0.320667 | 46.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲天數比例 | 41.152 |
| 下跌天數比例 | 49.843 |
| 平盤天數比例 | 9.005 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.770 |
| 平均漲幅 | 1.483 |
| 平均成交量變化(張) | 155.491 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.351 |
| 平均漲幅 | 0.774 |
| 平均成交量變化(張) | -41.335 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.084 |
| 平均跌幅 | -1.210 |
| 平均成交量變化(張) | 97.318 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.796 |
| 平均跌幅 | -0.847 |
| 平均成交量變化(張) | -37.750 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.110 |
| 平均漲跌幅 | 1.542 |
| 上漲比例 | 72.414 |
| 平均成交量(張) | 686.885 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.278 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.324 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.70 | -4.15% | -0.02 |
| 最近三天 | -0.34% | 53.70 | -4.15% | -0.02 |
| 最近一周 | -1.66% | 53.70 | -4.15% | -0.02 |
| 最近半個月 | 0.68% | 53.70 | -4.15% | -0.02 |
| 最近一個月 | 4.04% | 53.70 | -4.15% | -0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 68.22張 |
| 成交量趨勢 | -29.36% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 59.15 |
| 第2個買點 | 58.40 |
| 第3個買點 | 57.93 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 56.77 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 60.58 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.47% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：61.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.97%
- 中期(20日)波動率：28.09%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：49.56
- 價格波動範圍：34.55 ~ 75.50
- 價格變異係數：19.00%
風險指標
- 最大回撤：-51.87%
- 回撤恢復天數：924天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.50%
- 近期波動率：16.03%
- 近期最大回撤：-7.65%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+487.13%
- 波動率相對表現：-12.77%
- 回撤相對表現：+44.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：47.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:25
相關資訊
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