技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.936 |
| MACD | 0.333 |
| MACD Signal | 0.453 |
| MACD Histogram | -0.120 |
| 布林帶上軌 | 19.318 |
| 布林帶中軌 | 18.185 |
| 布林帶下軌 | 17.052 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.052
- 16.809
- 16.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.150
- 19.318
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.189 |
| 年化波動率 | 34.756 |
| 5日波動率 | 1.875 |
| 10日波動率 | 1.984 |
| 20日波動率 | 2.035 |
| 60日波動率 | 2.043 |
| 上行波動率 | 1.600 |
| 下行波動率 | 1.396 |
| 收益率峰度 | 3.340 |
| 收益率偏度 | 0.301 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.903 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.884 |
| ATR百分比 | 2.822 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.069% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.127% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.125% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.111% |
| 上漲天數比例 | 37.755% |
| 下跌天數比例 | 56.505% |
| 平盤天數比例 | 5.740% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.684% | 2.165% | 72.072% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.301% | 1.182% | -25.753% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.510% | -1.953% | 59.302% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.505% | -1.218% | -29.491% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.378% |
| 平均漲跌幅 | 0.197% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 61086 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.000 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 26 | 65.000% |
| 3 | 下跌 | 192 | 74 | 38.542% |
| 5 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 68 | 29 | 42.647% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
