股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 784.00 |
| 平均收盤價 | 32.82 |
| 收盤價標準差 | 13.23 |
| 最高價 | 78.90 |
| 最低價 | 13.50 |
| 平均成交量(張) | 20178.88 |
| 成交量標準差(張) | 20720.27 |
| 平均成交金額 | 663079205.87 |
| 平均成交筆數 | 8692.62 |
| 平均漲跌幅 | -0.32 |
| 上漲天數比例 | 37.76 |
| 最大單日漲幅 | 6.22 |
| 最大單日跌幅 | -8.81 |
| 年化波動率 | 34.76 |
| 最大回撤 | -82.02 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 32.65 | 13.52 | 20394.62 | 9095.86 | -0.58 | 32.26 |
| 週二 | 32.80 | 13.37 | 19777.26 | 8384.55 | -0.43 | 35.00 |
| 週三 | 33.16 | 13.48 | 18980.84 | 8622.80 | -0.15 | 40.51 |
| 週四 | 33.02 | 13.20 | 19262.27 | 8633.71 | -0.27 | 41.67 |
| 週五 | 32.49 | 12.71 | 22521.44 | 8737.86 | -0.15 | 39.35 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 18.45 | 40.38 | 0.61 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-02-21 | 18.65 | 35.86 | 0.61 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-24 | 18.70 | 50.48 | 0.60 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-25 | 19.00 | 54.13 | 0.62 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-26 | 18.50 | 51.75 | 0.58 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-02-27 | 18.35 | 57.28 | 0.53 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-03 | 17.60 | 57.28 | 0.43 | -1.00 | -0.11 |
| 2025-03-04 | 18.00 | 54.64 | 0.38 | -1.00 | -0.13 |
| 2025-03-05 | 18.60 | 63.73 | 0.38 | -1.00 | -0.10 |
| 2025-03-06 | 18.05 | 48.94 | 0.33 | -1.00 | -0.12 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 18.45 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 18.65 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 18.70 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 19.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 18.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 18.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 17.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 18.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 18.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 18.05 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.16 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -1.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.19 |
| 年化波動率 | 34.76 |
| 5日波動率 | 1.87 |
| 10日波動率 | 1.98 |
| 20日波動率 | 2.04 |
| 60日波動率 | 2.04 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.40 |
| 收益率峰度 | 3.34 |
| 收益率偏度 | 0.30 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
| ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.01049 | 16.5088 | 4 | 50 | 0.232834 |
| 2 | -6.32254 | 8.20228 | 4 | 25 | -0.791146 |
| 3 | -1.79197 | 2.38064 | 4 | 0 | -0.822733 |
| 4 | -6.57743 | 7.89338 | 3 | 33.3333 | -0.8544 |
| 5 | 6.76287 | 2.83197 | 3 | 100 | 2.32919 |
| 6 | -8.1331 | 19.8974 | 3 | 66.6667 | -0.417128 |
| 7 | -10.0623 | 5.95154 | 3 | 0 | -1.71871 |
| 8 | -5.91874 | 2.93468 | 3 | 0 | -2.07362 |
| 9 | -6.99334 | 7.83525 | 3 | 0 | -0.913819 |
| 10 | -2.40397 | 13.2012 | 3 | 33.3333 | -0.194728 |
| 11 | 5.76688 | 8.102 | 3 | 66.6667 | 0.691213 |
| 12 | -5.97309 | 2.93743 | 4 | 0 | -2.09018 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.76287 | 2.83197 | 3 | 100 | 2.32919 |
| 11 | 5.76688 | 8.102 | 3 | 66.6667 | 0.691213 |
| 1 | 4.01049 | 16.5088 | 4 | 50 | 0.232834 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -10.0623 | 5.95154 | 3 | 0 | -1.71871 |
| 6 | -8.1331 | 19.8974 | 3 | 66.6667 | -0.417128 |
| 9 | -6.99334 | 7.83525 | 3 | 0 | -0.913819 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6.76287 | 100 |
| 11 | 10 | 5.76688 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 4.01049 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -10.0623 | 100 |
| 6 | 5 | -8.1331 | 33.3333 |
| 9 | 8 | -6.99334 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.75 |
| 趨勢持續性 | 40.82 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.51 |
| 趨勢持續性 | 36.86 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.08 |
| 趨勢持續性 | 31.76 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -9.60 |
| 趨勢持續性 | 24.49 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.79 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.18 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.22 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.75 |
| 成交量動量 | 31.94 |
| 動量持續性 | 40.82 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.51 |
| 成交量動量 | 30.95 |
| 動量持續性 | 36.86 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.08 |
| 成交量動量 | 35.31 |
| 動量持續性 | 31.76 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -9.60 |
| 成交量動量 | 43.75 |
| 動量持續性 | 24.49 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 44.96 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 12.18 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 17081.79 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 43.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0004 | -0.0379 | -0.3239 |
| Volume_Shares | 0.0004 | 1.0000 | 0.1268 | 0.0645 |
| RSI_14 | -0.0379 | 0.1268 | 1.0000 | 0.5886 |
| MACD | -0.3239 | 0.0645 | 0.5886 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.000% |
| 下跌 | 38.542% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | -97.06% |
| 2 | 65.0 | -69.23% |
| 3 | 71.0 | -104.23% |
| 4 | 56.0 | -57.14% |
| 5 | 65.0 | -78.46% |
| 6 | 60.0 | -43.33% |
| 7 | 63.0 | -74.60% |
| 8 | 67.0 | -107.46% |
| 9 | 61.0 | -106.56% |
| 10 | 59.0 | -77.97% |
| 11 | 65.0 | -107.69% |
| 12 | 84.0 | -91.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.052
- 16.809
- 16.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.150
- 19.318
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 37.069 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.127 |
| 上漲比例 | 38.125 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.109069 | -0.0993362 | 34.8039 |
| 2 | -0.13011 | -0.14692 | 38.674 |
| 3 | -0.106545 | -0.347653 | 38.7435 |
| 4 | -0.0985577 | -0.0556541 | 38.9423 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0962428 | 36.9942 |
| 2 | -0.139946 | 36.413 |
| 3 | -0.0573298 | 39.7906 |
| 4 | -0.165714 | 37.1429 |
| 5 | -0.0704918 | 39.3443 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.111 |
| 上漲天數比例 | 37.755 |
| 下跌天數比例 | 56.505 |
| 平盤天數比例 | 5.740 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.684 |
| 平均漲幅 | 2.165 |
| 平均成交量變化(張) | 72.072 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.301 |
| 平均漲幅 | 1.182 |
| 平均成交量變化(張) | -25.753 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.510 |
| 平均跌幅 | -1.953 |
| 平均成交量變化(張) | 59.302 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.505 |
| 平均跌幅 | -1.218 |
| 平均成交量變化(張) | -29.491 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.378 |
| 平均漲跌幅 | 0.197 |
| 上漲比例 | 50.000 |
| 平均成交量(張) | 61085.908 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.000 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.068 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 48.94 | -11.91% | -0.12 |
| 最近三天 | 0.28% | 48.94 | -11.91% | -0.12 |
| 最近一周 | -5.00% | 48.94 | -11.91% | -0.12 |
| 最近半個月 | -0.55% | 48.94 | -11.91% | -0.12 |
| 最近一個月 | 28.01% | 48.94 | -11.91% | -0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 42838.68張 |
| 成交量趨勢 | 24.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.05 |
| 第2個買點 | 16.81 |
| 第3個買點 | 16.75 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.41 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.29% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：76.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.87個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.00%
- 中期(20日)波動率：32.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.82
- 價格波動範圍：13.50 ~ 78.90
- 價格變異係數：40.30%
風險指標
- 最大回撤：-82.02%
- 回撤恢復天數：31天
- 風險調整後收益：-1.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：8.41%
- 近期波動率：58.63%
- 近期最大回撤：-20.18%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+5546.24%
- 波動率相對表現：+26.56%
- 回撤相對表現：+57.95%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：43.04%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:37:23
相關資訊
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