技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.000 |
| MACD | 2.849 |
| MACD Signal | 2.948 |
| MACD Histogram | -0.099 |
| 布林帶上軌 | 122.483 |
| 布林帶中軌 | 114.325 |
| 布林帶下軌 | 106.167 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 118.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.325
- 108.000
- 106.910
潛在阻力位 (由低到高)
- 122.000
- 122.483
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.095 |
| 年化波動率 | 49.138 |
| 5日波動率 | 2.605 |
| 10日波動率 | 2.693 |
| 20日波動率 | 2.747 |
| 60日波動率 | 2.830 |
| 上行波動率 | 2.595 |
| 下行波動率 | 1.816 |
| 收益率峰度 | 2.479 |
| 收益率偏度 | 0.618 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.429 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.633 |
| ATR百分比 | 4.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.832% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.877% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.150% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.777% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.341% |
| 上漲天數比例 | 37.006% |
| 下跌天數比例 | 56.549% |
| 平盤天數比例 | 6.445% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.245% | 3.518% | 136.667% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.374% | 1.697% | -32.213% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.414% | -2.369% | 68.306% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.967% | -1.429% | -33.305% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.563% |
| 平均漲跌幅 | 2.036% |
| 上漲比例 | 63.043% |
| 平均成交量(張) | 5589 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.486 |
| 價量變化相關性 | 0.035 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 3 | 下跌 | 103 | 43 | 41.748% |
| 5 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 5 | 下跌 | 41 | 12 | 29.268% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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