技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.508 |
| MACD | -3.816 |
| MACD Signal | -3.783 |
| MACD Histogram | -0.032 |
| 布林帶上軌 | 114.030 |
| 布林帶中軌 | 104.140 |
| 布林帶下軌 | 94.250 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 98.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.250
- 94.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 114.030
- 117.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.362 |
| 年化波動率 | 53.374 |
| 5日波動率 | 2.886 |
| 10日波動率 | 3.008 |
| 20日波動率 | 3.060 |
| 60日波動率 | 3.074 |
| 上行波動率 | 2.627 |
| 下行波動率 | 1.997 |
| 收益率峰度 | 1.782 |
| 收益率偏度 | 0.508 |
| 最大單日漲幅 | 15.026 |
| 最大單日跌幅 | -9.970 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.316 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.948 |
| ATR百分比 | 4.399 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.312% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.572% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.168% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.384% |
| 上漲天數比例 | 40.222% |
| 下跌天數比例 | 55.028% |
| 平盤天數比例 | 4.751% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.466% | 3.587% | 103.294% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.932% | 1.676% | -32.868% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.644% | -2.756% | 68.062% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.958% | -1.780% | -33.634% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.868% |
| 平均漲跌幅 | 2.307% |
| 上漲比例 | 67.857% |
| 平均成交量(張) | 6712 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.430 |
| 價量變化相關性 | 0.251 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 72 | 42 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 259 | 98 | 37.838% |
| 5 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 104 | 40 | 38.462% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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