技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.307 |
| MACD | -0.683 |
| MACD Signal | -0.310 |
| MACD Histogram | -0.373 |
| 布林帶上軌 | 63.841 |
| 布林帶中軌 | 60.310 |
| 布林帶下軌 | 56.779 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.779
- 56.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.841
- 64.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.410 |
| 年化波動率 | 54.132 |
| 5日波動率 | 2.948 |
| 10日波動率 | 3.108 |
| 20日波動率 | 3.188 |
| 60日波動率 | 3.280 |
| 上行波動率 | 2.981 |
| 下行波動率 | 1.790 |
| 收益率峰度 | 1.926 |
| 收益率偏度 | 0.859 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.665 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.678 |
| ATR百分比 | 4.628 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.322% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.186% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.474% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.220% |
| 上漲天數比例 | 38.214% |
| 下跌天數比例 | 60.179% |
| 平盤天數比例 | 1.607% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.286% | 3.776% | 171.807% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.286% | 1.827% | -34.424% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.429% | -2.267% | 71.574% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.000% | -1.822% | -37.902% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.036% |
| 平均漲跌幅 | 2.653% |
| 上漲比例 | 71.233% |
| 平均成交量(張) | 10836 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.632 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 20 | 74.074% |
| 3 | 下跌 | 130 | 52 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 49 | 17 | 34.694% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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