技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.033 |
| MACD | -2.870 |
| MACD Signal | -0.981 |
| MACD Histogram | -1.889 |
| 布林帶上軌 | 128.913 |
| 布林帶中軌 | 114.750 |
| 布林帶下軌 | 100.587 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.587
- 99.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 128.913
- 130.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.286 |
| 年化波動率 | 52.167 |
| 5日波動率 | 2.833 |
| 10日波動率 | 2.922 |
| 20日波動率 | 2.975 |
| 60日波動率 | 2.970 |
| 上行波動率 | 2.818 |
| 下行波動率 | 1.779 |
| 收益率峰度 | 3.023 |
| 收益率偏度 | 0.936 |
| 最大單日漲幅 | 18.881 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.584 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.046 |
| ATR百分比 | 4.369 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.641% |
| 月底效應-上漲比例 | 26.613% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.433% |
| 上漲天數比例 | 34.003% |
| 下跌天數比例 | 59.631% |
| 平盤天數比例 | 6.365% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.781% | 3.680% | 142.212% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.928% | 1.690% | -33.204% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.283% | -2.612% | 66.656% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.008% | -1.583% | -36.526% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.553% |
| 平均漲跌幅 | 2.614% |
| 上漲比例 | 69.841% |
| 平均成交量(張) | 3681 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 3 | 下跌 | 173 | 62 | 35.838% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 72 | 26 | 36.111% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
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