技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.328 |
| MACD | 0.037 |
| MACD Signal | 0.057 |
| MACD Histogram | -0.020 |
| 布林帶上軌 | 24.761 |
| 布林帶中軌 | 24.137 |
| 布林帶下軌 | 23.514 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.514
- 22.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.761
- 25.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.302 |
| 年化波動率 | 36.549 |
| 5日波動率 | 1.735 |
| 10日波動率 | 1.841 |
| 20日波動率 | 1.927 |
| 60日波動率 | 2.028 |
| 上行波動率 | 2.024 |
| 下行波動率 | 1.628 |
| 收益率峰度 | 8.035 |
| 收益率偏度 | 0.872 |
| 最大單日漲幅 | 18.224 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.243 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.875 |
| ATR百分比 | 3.049 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.961% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.855% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 37.763% |
| 下跌天數比例 | 51.776% |
| 平盤天數比例 | 9.737% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.289% | 2.053% | 218.891% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.895% | 0.990% | -49.746% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.724% | -1.527% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.092% | -1.192% | -46.365% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.395% |
| 平均漲跌幅 | 1.274% |
| 上漲比例 | 58.228% |
| 平均成交量(張) | 259 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.449 |
| 價量變化相關性 | 0.429 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 49 | 53.846% |
| 3 | 下跌 | 387 | 141 | 36.434% |
| 5 | 上漲 | 21 | 10 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 161 | 49 | 30.435% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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