股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1520.00
平均收盤價28.59
收盤價標準差4.38
最高價52.00
最低價15.50
平均成交量(張)89.33
成交量標準差(張)313.96
平均成交金額3133703.89
平均成交筆數63.60
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例37.76
最大單日漲幅22.07
最大單日跌幅-17.48
年化波動率36.55
最大回撤-69.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.524.4880.2057.25-0.3835.22
週二28.544.3983.6161.84-0.3137.10
週三28.674.4295.8666.80-0.0541.94
週四28.614.2795.0266.91-0.2837.50
週五28.554.3391.7064.87-0.0637.07
週六41.60nan160.00144.00-0.240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2024.2057.810.16-1.000.11
2025-02-2124.4061.190.17-1.000.10
2025-02-2424.0055.410.14-1.000.06
2025-02-2523.9554.670.12-1.000.03
2025-02-2623.6043.060.07-1.00-0.02
2025-02-2724.0047.440.06-1.00-0.02
2025-03-0323.7048.050.03-1.00-0.04
2025-03-0424.1552.940.04-1.00-0.02
2025-03-0524.1049.380.05-1.00-0.02
2025-03-0623.9534.330.04-1.00-0.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2024.200中性
2025-02-2124.400中性
2025-02-2424.000中性
2025-02-2523.950中性
2025-02-2623.601買入
2025-02-2724.00-2強烈賣出
2025-03-0323.70-2強烈賣出
2025-03-0424.15-2強烈賣出
2025-03-0524.10-2強烈賣出
2025-03-0623.95-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.84
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.13
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.55
5日波動率1.73
10日波動率1.84
20日波動率1.93
60日波動率2.03
上行波動率2.02
下行波動率1.63
收益率峰度8.03
收益率偏度0.87
最大單日漲幅18.22
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.378385.92481714.2857-0.935904
22.80557.85623771.42860.33589
30.32688218.6515742.85710.00858992
40.67347616.62756500.0304802
5-6.3073310.0848633.3333-0.641954
62.682515.39119666.66670.466658
73.382689.043236500.355627
8-6.112766.40339516.6667-0.98064
9-2.208546.75497650-0.351623
10-1.347485.29382633.3333-0.286021
119.3723713.7855771.42860.667783
12-0.8494338.79295757.1429-0.115558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
119.3723713.7855771.42860.667783
73.382689.043236500.355627
22.80557.85623771.42860.33589

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.3073310.0848633.3333-0.641954
8-6.112766.40339516.6667-0.98064
1-5.378385.92481714.2857-0.935904

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11109.3723771.4286
763.3826850
212.805571.4286

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.3073366.6667
87-6.1127683.3333
112-5.3783885.7143

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性44.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性43.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性44.87

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.16
趨勢持續性38.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.04
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.42
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量inf
動量持續性44.41

10日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量inf
動量持續性42.43

20日動量


指標數值
價格動量-0.26
成交量動量inf
動量持續性44.34

60日動量


指標數值
價格動量-1.13
成交量動量inf
動量持續性38.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.01
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量77.00
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率46.21

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44910.13100.3634
Volume_Shares0.44911.00000.20850.2588
RSI_140.13100.20851.00000.6013
MACD0.36340.25880.60131.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.846%
下跌36.434%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1124.0-95.97%
2110.0-110.91%
3135.0-84.44%
4115.0-80.87%
5128.0-95.31%
6120.0-80.00%
7131.0-78.63%
8131.0-83.21%
9122.0-95.90%
10119.0-96.64%
11132.0-77.27%
12153.0-88.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.514

  • 22.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.761

  • 25.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例38.961

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.018
上漲比例37.855

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0792916-0.067435338.2114
2-0.0875691-0.064741540.4959
3-0.0585752-0.057007935.1562
4-0.04426430.15218237.3762

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.038473140.2985
2-0.1719232.1937
3-0.081267240.4372
4-0.023401238.5057
50.081092436.6667

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.067
上漲天數比例37.763
下跌天數比例51.776
平盤天數比例9.737

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.289
平均漲幅2.053
平均成交量變化(張)218.891

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.895
平均漲幅0.990
平均成交量變化(張)-49.746

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.724
平均跌幅-1.527
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.092
平均跌幅-1.192
平均成交量變化(張)-46.365

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.395
平均漲跌幅1.274
上漲比例58.228
平均成交量(張)259.394

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.449
成交量變化與價格變化相關係數0.429

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%34.33-30.05%-0.02
最近三天-0.83%34.33-30.05%-0.02
最近一周0.00%34.33-30.05%-0.02
最近半個月-4.20%34.33-30.05%-0.02
最近一個月6.44%34.33-30.05%-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量30.70張
成交量趨勢285.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.51
第2個買點22.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：93.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：77.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：21.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：39.09%

  • 中期(20日)波動率：35.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：28.59

  • 價格波動範圍：15.50 ~ 52.00

  • 價格變異係數：15.34%


風險指標



  • 最大回撤：-69.17%

  • 回撤恢復天數：1204天

  • 風險調整後收益：-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.07%

  • 近期波動率：35.72%

  • 近期最大回撤：-25.59%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1377.32%

  • 波動率相對表現：-0.88%

  • 回撤相對表現：+43.58%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：46.21%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:37:02



相關資訊

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