技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.909 |
| MACD | -0.218 |
| MACD Signal | 0.218 |
| MACD Histogram | -0.436 |
| 布林帶上軌 | 55.339 |
| 布林帶中軌 | 51.987 |
| 布林帶下軌 | 48.636 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.000
- 48.636
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.339
- 55.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.889 |
| 年化波動率 | 45.868 |
| 5日波動率 | 2.466 |
| 10日波動率 | 2.604 |
| 20日波動率 | 2.688 |
| 60日波動率 | 2.770 |
| 上行波動率 | 2.341 |
| 下行波動率 | 1.749 |
| 收益率峰度 | 2.681 |
| 收益率偏度 | 0.602 |
| 最大單日漲幅 | 12.460 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.338 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.203 |
| ATR百分比 | 3.874 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.912% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.287% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.306% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.247% |
| 上漲天數比例 | 37.219% |
| 下跌天數比例 | 59.073% |
| 平盤天數比例 | 3.709% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.563% | 2.850% | 144.011% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.795% | 1.378% | -35.177% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.728% | -2.371% | 63.120% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.914% | -1.588% | -34.997% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.331% |
| 平均漲跌幅 | 2.301% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 3284 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 60 | 43 | 71.667% |
| 3 | 下跌 | 341 | 142 | 41.642% |
| 5 | 上漲 | 4 | 4 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 115 | 56 | 48.696% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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