股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1510.00
平均收盤價56.24
收盤價標準差14.73
最高價110.50
最低價32.65
平均成交量(張)987.60
成交量標準差(張)1809.07
平均成交金額64158322.18
平均成交筆數722.07
平均漲跌幅-0.40
上漲天數比例37.22
最大單日漲幅12.52
最大單日跌幅-11.75
年化波動率45.87
最大回撤-69.20

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一56.4114.71969.93703.91-0.4736.79
週二56.2114.56956.65699.06-0.4035.39
週三56.1414.551058.52769.43-0.3539.29
週四56.2614.78968.76719.06-0.4238.08
週五56.0615.00983.27717.86-0.3336.64
週六96.00nan909.70792.00-0.310.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2053.5058.110.72-1.000.36
2025-02-2153.0065.150.70-1.000.28
2025-02-2453.5069.200.72-1.000.24
2025-02-2552.5058.260.65-1.000.13
2025-02-2653.5064.140.67-1.000.12
2025-02-2752.1055.640.56-1.000.01
2025-03-0350.1051.030.31-1.00-0.19
2025-03-0450.0047.060.10-1.00-0.32
2025-03-0550.0032.08-0.06-1.00-0.39
2025-03-0649.6030.91-0.22-1.00-0.44

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2053.500中性
2025-02-2153.000中性
2025-02-2453.500中性
2025-02-2552.500中性
2025-02-2653.500中性
2025-02-2752.100中性
2025-03-0350.101買入
2025-03-0450.00-1賣出
2025-03-0550.00-1賣出
2025-03-0649.60-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.77
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.05
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.89
年化波動率45.87
5日波動率2.47
10日波動率2.60
20日波動率2.69
60日波動率2.77
上行波動率2.34
下行波動率1.75
收益率峰度2.68
收益率偏度0.60
最大單日漲幅12.46
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)2.20
ATR百分比3.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.737236.52289728.5714-0.598492
25.114838.36182771.42860.591756
3-4.4683813.466742.8571-0.344204
47.0160116.1844666.66670.423207
5-9.3316212.2783633.3333-0.773586
61.849377.855946500.214195
7-3.1355410.7775633.3333-0.306399
8-8.501846.2006760-1.398
9-3.245879.15106633.3333-0.372912
10-0.6972734.83509633.3333-0.178681
117.01167.8536666.66670.871566
127.4427515.9365742.85710.456567

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.4427515.9365742.85710.456567
47.0160116.1844666.66670.423207
117.01167.8536666.66670.871566

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-9.3316212.2783633.3333-0.773586
8-8.501846.2006760-1.398
3-4.4683813.466742.8571-0.344204

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.4427542.8571
437.0160166.6667
11107.011666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-9.3316266.6667
87-8.50184100
32-4.4683857.1429

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性47.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性46.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性48.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.25
趨勢持續性46.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.84
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.47
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.12
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度6.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量86.40
動量持續性47.02

10日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量114.86
動量持續性46.62

20日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量157.85
動量持續性48.21

60日動量


指標數值
價格動量-0.25
成交量動量262.38
動量持續性46.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.82
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量219.08
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31240.16950.2725
Volume_Shares0.31241.00000.32000.4013
RSI_140.16950.32001.00000.6087
MACD0.27250.40130.60871.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲71.667%
下跌41.642%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1124.0-6.45%
2110.0-79.09%
3135.0-5.93%
4115.0-17.39%
5128.0-46.88%
6120.0-85.83%
7131.0-48.09%
8131.0-79.39%
9122.0-51.64%
10119.0-67.23%
11129.0-69.77%
12146.00.68%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 49.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 49.000

  • 48.636


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.339

  • 55.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例39.912

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.287
上漲比例36.306

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.185366-0.046500637.3984
2-0.3677690.013759435.2617
3-0.335156-0.21315133.8542
4-0.1067260.24771442.132

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1141.2121
2-0.38853934.0974
3-0.11092939.3443
4-0.37824234.5821
5-0.24491536.4407

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.247
上漲天數比例37.219
下跌天數比例59.073
平盤天數比例3.709

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.563
平均漲幅2.850
平均成交量變化(張)144.011

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.795
平均漲幅1.378
平均成交量變化(張)-35.177

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.728
平均跌幅-2.371
平均成交量變化(張)63.120

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.914
平均跌幅-1.588
平均成交量變化(張)-34.997

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.331
平均漲跌幅2.301
上漲比例66.667
平均成交量(張)3283.840

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.312
成交量變化與價格變化相關係數0.249

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.91-71.23%-0.44
最近三天-0.80%30.91-71.23%-0.44
最近一周-5.52%30.91-71.23%-0.44
最近半個月-7.81%30.91-71.23%-0.44
最近一個月-0.60%30.91-71.23%-0.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量647.78張
成交量趨勢-66.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點49.00
第2個買點48.64

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位47.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標55.34 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：96.13% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：83.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：43.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.84個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：46.73%

  • 中期(20日)波動率：44.94%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：56.24

  • 價格波動範圍：32.65 ~ 110.50

  • 價格變異係數：26.19%


風險指標



  • 最大回撤：-69.20%

  • 回撤恢復天數：574天

  • 風險調整後收益：-0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-4.25%

  • 近期波動率：43.56%

  • 近期最大回撤：-11.91%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-543.71%

  • 波動率相對表現：-2.43%

  • 回撤相對表現：+57.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：46.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:52



相關資訊

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