技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 58.565 |
| MACD | 1.015 |
| MACD Signal | 1.017 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 57.094 |
| 布林帶中軌 | 50.027 |
| 布林帶下軌 | 42.961 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.100
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.362 |
| 年化波動率 | 37.502 |
| 5日波動率 | 1.879 |
| 10日波動率 | 1.996 |
| 20日波動率 | 2.060 |
| 60日波動率 | 2.128 |
| 上行波動率 | 2.038 |
| 下行波動率 | 1.615 |
| 收益率峰度 | 5.869 |
| 收益率偏度 | 0.587 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.775 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.262 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.829 |
| ATR百分比 | 2.852 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.205% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.931% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.006% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.247% |
| 上漲天數比例 | 37.787% |
| 下跌天數比例 | 54.748% |
| 平盤天數比例 | 7.269% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.956% | 2.297% | 184.854% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.462% | 1.154% | -40.439% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.130% | -1.674% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.452% | -1.130% | -40.983% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.413% |
| 平均漲跌幅 | 0.657% |
| 上漲比例 | 55.346% |
| 平均成交量(張) | 484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.218 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 55 | 60.440% |
| 3 | 下跌 | 358 | 145 | 40.503% |
| 5 | 上漲 | 14 | 9 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 123 | 52 | 42.276% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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